Tijorat banklari aktivlari va passivlarini boshqarish bu pul mablag’larini

DGAP = DA – (DL x L – A) 
Bu erda: 
DGAP– dyuratsiya; 
DA – aktivlar dyuratsiyasi; 
DL – passivlar dyuratsiyasi; 
L – passivlar; 
A – aktivlar. 
Dyuratsiyani aniqlashda faqat foiz ko’rinishida daromad keltiruvchi 
instrumentlar hisobga olinadi. 
32
Исаков Ж.Я. Банк рисклари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Молия, 2017. – 112 б. 

---

183 
Imitatsion modellashtirish bank balansining tarkibini va foiz stavkalari 
daromadliligining kelgusidagi o’zgarish stsenariylarini ishlab chiqishni ko’zda 
tutadi. 
Imitatsion 
modellashtirish 
natijalari 
hisob-kitoblardagi 
u 
yoki 
bu 
xatoliklarning qo’llanilishini asoslab berishga bog’liq. 
Imitatsion modellashtirishda modellashtirishning ikki usulidan foydalaniladi: 
1. Statik. 
2. Dinamik. 
Statik modellashtirishga ko’ra, balans va balansdan tashqari talab va 
majburiyatlarning tarkibi o’zgarmaydi, ya’ni bank tahlil qilingan davr mobaynida 
resurslar jalb qilishni ham, resurslar joylashtirishni ham rejalashtirmagan. 
Dinamik modellashtirish balans aktivlari va passivlari joriy tarkibi va 
balansdan tashqari moddalardan kelib chiqqan hlda amalga oshiriladi. Ammo 
bunda kelgusida jalb qilinadigan va joylashtiriladigan resurslar hisobga olinadi. 
Foiz riskini miqdoriy baholash maqsadida keng qo’llaniladigan statistik usul 
bo’lib, 
VAR-tahlil
usuli hisoblanadi. 
Bazel-3 standarti talablarini bajarish borasidagi tayyorgarlik tadbirlarini 
amalga oshirish jarayonida Bitimni milliy bank tizimlari sharoitiga moslashtirish 
bilan bog’liq bo’lgan bir qator qiyinchiliklar, murakkabliklar yuzaga kelishi 
mumkin.
Bazel qo’mitasining yangi standartida taklif etilgan standartlashgan 
yondashuvda beta omillarning ulushi quyidagicha taqsimlangan: