Tijorat banklari aktivlari va passivlarini boshqarish bu pul mablag’larini

 
14.2. Bank risklarini baholash usullari 
Bazel-3 kredit riskini baholash bo’yicha uch yondashuvni taklif etadi: 
- standartlashgan yondashuv; 
- ichki reytinglarga asoslangan bazaviy yondashuv (IRB-Internal rating-
based approach); 
- ichki reytinglarga asoslangan takomillashgan yondashuv. 
Tijorat banklarida IRB yondashuvi asosida defolt bo’lish ehtimolini 
baholash uchun quyidagi modeldan foydalaniladi: 
Bu erda: 
PD
i
– i - mijozning defolt bo’lish ehtimoli;
ΔICR
Ti
- i - mijozning kredit shartnomasi davrida kredit reytingining 
o’zgarishi;
ICRD
ef
- maksimal defoltreytingi.
Ushbu modelni tuzish uchun ikki bosqichdan o’tish talab etiladi. Birinchi 
bosqich - mijozning kredit reytingini o’zgarish tezligini hisoblash. 
Bu erda: 
ICR
t2i
- i-mijozning t
2 
vaqtdagi kredit reytingi; 

---

178 
ICR
t1i
- i-mijozning t
1 
vaqtdagi kredit reytingi; 
t
1
- i-mijozning hisobot sanalari (t
2
> t
1
).
Ko’rsatilgan hisobot sanalari sifatida quyidagilarni ishlatish mumkin:
t
1
– hisobot yilining boshi yoki kreditni berish sanasi (kreditlanayotgan 
mijozlar uchun), agar kredit joriy yilda berilgan bo’lsa;
t
2
– defolt ehtimolini baholashdan oldingi so’nggi hisobot sanasi.
Ikkinchi bosqich – ΔICR
Ti
– izmenenie kreditnogo reytinga i-mijozning 
kredit shartnomasi davrida kredit reytingini o’zgarishi. 
Bazel-II 
kredit 
riskini 
baholashda 
qo’llaniladigan koeffitsientlar 
quyidagilarni hisobga oladi: 
-mamlakatning suveren kredit reytingi; 
-bankning reytingi; 
-kredit olgan mijozning reytingi; 
-bank operatsiyasining turi
29
.