Tijorat banklari aktivlari va passivlarini boshqarish bu pul mablag’larini

Nazorat uchun savollar 
1. Kredit resurslari bozorida qanday resurslar sotiladi? 
2. Kredit resurslari bozorining tijorat banklari uchun ahamiyati nimalarda 
ko’rinadi? 
3. Kredit resurslari bozorida depozitlar va kreditlarning baholari qanday 
shakllanadi? 
4. Depozitlar va kreditlarning baholariga ta’sir qiluvchi qanday omillar 
mavjud? 
5. Foiz marjasi deganda nimani tushunasiz? 
14-BOB.
 
TIJORAT BANKLARI RISKLARINI BOSHQARISH
 
14.1. Bank riski tushunchasining mazmuni va bank risklarining turlari 
Iqtisodiy adabiyotda ―bank riski‖ tushunchasini turli xilda talqin qilish 
holatlari mavjud. 

---

175 
K.D.Valravenning fikricha G’arb mamlakatlari banklari ko’proq likvidlik 
riski, kredit, portfel, sanoat, mamlakat, valyuta, foiz riskiga duchor bo’ladilar. 
«Bankovskiy menejment» kitobi muallifi P.S.Rouz risklarga kengroq tushuncha 
berib, u bank riski oltita asosiy turdagi risk - kredit riski, foyda ololmaslik riski, 
likvidlik riski, bozor riski, foiz riski, to’lay olmaslik riskidan tashkil topgan bo’lib, 
bu risklar bank faoliyatida juda muhim, hal qiluvchi risklar hisoblanadi, deydi. 
Bazel Qo’mitasining Konsultativ xati hisoblanadi. Bazel Qo’mitasi 
tomonidan taqdim etilgan ro’yxatda risklarning 9 ta turi mavjud:
* kredit riski;
* operatsion risk;
* huquqiy risk; 
* sug’urta riski;
* transfert riski;
* bozor riski;
* foiz riski;
* likvidlik risk;
* reputatsiya riski. 
Ammo ko’pchilik iqtisodchi olimlar tomonidan tijorat banklari faoliyatiga 
xos bo’lgan asosiy risk turlari sifatida quyidagilar e’tirof etiladi: 
* kredit riski; 
* foiz riski; 
* valyuta riski; 
* operatsion risk; 
* likvidlilik riski; 
* bozor riski
28
. 
Kredit riski – bu kreditlarni o’z vatqida va to’liq qaytmasligi natijasida 
bankning zarar ko’rish xavfidir.
Foiz riski – bu foiz stavkalarining tebranishi natijasida tijorat bankining 
zarar ko’rish xavfidir. 
28
Исаков Ж.Я. Банк рисклари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Молия, 2017. – 112 б. 

---

176 
Tijorat banklariga nisbatan foiz riski foiz stavkalarining tebranishi natijasida 
sof daromadning kamayishi va kapital qiymatining ma’lum qismining yo’qotilishi 
sifatida talqin qilinishi mumkin. 
Foiz riski ta’sirida tijorat banki katta miqdorda daromad olishi mumkin. 
Ammo, foiz riskining chuqurlashishi sharoitida foiz stavkalarining bank uchun 
noqulay tebranishi tijorat bankini katta miqdorda zarar ko’rishiga sabab bo’lishi 
mumkin. Shu sababli, tijorat banklari rahbariyati foiz riskini boshqarish 
samaradorligini oshirish masalasiga katta e’tibor qaratadilar. 
Valyuta riski deganda, tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonida ayirboshlash 
kurslarini o’zgarishidan yoki boshqa turli valyuta operatsiyalarini amalga 
oshirilishida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan yo’qotishlar (yoki daromad olish) 
tushuniladi. Valyuta risklarining yuzaga kelishining asosiy sababi – valyuta 
kurslarini o’zgarishi hisoblanadi. Bunday o’zgarishlar hamma shaxslarga: 
ishbilarmon firmalar va davlat strukturalariga ham ta’sir ko’rsatadi. 
1. Pul o’tkazishda yuzaga keladigan risk – xorijiy valyutada ifodalangan 
(misol uchun, xorijdagi filialning hisobotlari) firma yoki bankning moliyaviy 
hisobotlari natijalarini milliy valyutaga o’tkazish (misol uchun, firmaning 
moliyaviy hisobotlari konsolidatsiya qilish vaqtida). 
2. Tranzaktsiya (bitimlar) riski – to’lovni kelajakdagi bir sanada amalga 
oshirishda milliy valyutaning qiymatini yoki bitimning daromadliligining 
noaniqligini aks ettiradi. Bunga misol qilib, importerga kredit taqdim etilgan holda 
importer valyutasida tovarlarni eksport qilib olishi xizmat qiladi. 
3. Iqtisodiy risk - kelajakda valyuta ayirboshlash kurslarining o’zgarishi 
natijasida xorijiy valyutada ifodalangan firma aktiv va majburiyatlarining milliy 
valyutadagi qiymatining o’zgarishidir. Bunga misol qilib, firmaning xorijiy 
bo’linma va filiallarining aktivi va majburiyatlarini ko’rsatish mumkin. 
Likvidlilik riski 2 xil holatda namoyon bo’ladi: 
1. Bankning vakillik hisobraqamlarida ortiq cha pul mablag’larining 
to’planib qolishi. 
2. Bankning vakillik hisobraqamlarida pul mablag’larining etmay qolishi. 

---

177 
Likvidlilikning 2-ko’rinishi balanslashmagan likvidlilik deyiladi. 
Bozor riski foiz stavkalarining barqaror emasligi oqibatida moliyaviy 
aktivlarning bozor qiymatining o’zgarishi sababli bankning aktiv operatsiyalaridan 
keluvchi daromadni o’zgarishi ehtimoli tufayli yuzaga keladi. 
Operatsion risk – bu bank xodimlarining noqonuniy hatti-haarkatlari va 
dasturiy ta’minotning buzilishi natijasida bankning zarar ko’rish xavfidir.