O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi termiz davlat universiteti iqtisodiyot va turizm fakulteti

Tijorat banklari riskini boshqarish vositalari.

Shu o‘rinda, risklarning har bir turi bank boshqaruvidan alohida yondashuvni talab etadi. Bank boshqaruvining asosiy vazifasi esa, turli toifadagi risklarni majmuali ravishda boshqara bilishdir. Chunki bir riskning kamayishiga erishish boshqa toifadagi riskning oshib ketishiga olib kelishi mumkin.
Bank rahbari tomonidan bank faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan risklarni boshqarish strategiyasini belgilashda bankning barcha imkoniyatlaridan to‘la foydalanishni va bankni rivojlantirish istiqbollarini to‘g‘ri belgilab olishni talab etadi.
Bank rahbariyati va bankning barcha xizmatlar siyosati bir maqsadga bo‘ysungan bo‘lib, mijozlarga xizmat ko‘rsatish sohalarini kengaytirish, ular mablag‘larini jalb qilish, jamlangan mablag‘larni kredit va shu kabi aktiv amaliyotlarga yo‘naltirilgan holda olinadigan daromadni ko‘paytirish, ehtimoliy zararlarni kamaytirish hisoblanadi. Chunonchi, bank boshqaruvchilarining asosiy vazifasi - tajorat bankning inqirozsiz faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlashdir.
Tijorat banklari tomonidan foiz riskini boshqarishdan ko‘zlanadigan asosiy maqsad bankning yakuniy natijasi hisoblanmish foydaning barqarorligini ta‘minlashdan iboratligini inobatga olsak, ushbu maqsadga tijorat banklari tomonidan erishilishi o‘z navbatida milliy bank tizimining barqarorligini ta‘minlashga beqiyos hissa qo‘shishi aniq.
Tijorat banklari riskli tarmoqda faoliyat yuritishi sababli foiz riskini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy iqtisodchi olimlarning bozor iqtisodiyotiga o‘tish davridagi mamlakatlarning bank tizimiga oid tadqiqotlarining natijalari mazkur davlatlar bank tizimining riskli darajasi rivojlangan mamlakatlar bank tizimining risklilik darajasidan ancha yuqori ekanligini ko‘rsatayotganliklarini inobatga olsak, foiz riskini baholashning ahamiyati yanada oshadi.
Risklarni aniqlash uchun amaliyotda turli uslublardan foydalaniladi. Ular orasida eng ko‘p qo‘llaniladiganlari quyidagilar:

1. 
   statistika uslub;
   
2. 
   ekspert uslubi;
   

V) kombinatsiyalashtirilgan uslub.
Statistika uslubining mohiyati shundan iboratki, unga ko‘ra u yoki bu foyda va zararlar statistikasi o‘rganiladi, u yoki bu iqtisodiy hosila (qaytim)ning hajmi va olinish davri aniqlanadi va shularga ko‘ra kelgusi davr uchun eng ehtimolli istiqbol belgilanadi.
Riskni hisoblash statistika uslubining asosiy vositalari quyidagilardan iborat:
A) variatsiya;
E) dispersiya;
V) andozali cheklanish.
Bir holatdan ikkinchisiga o‘tilganda belgining miqdoriy baholashni o‘zgarishi variatsiya deyiladi. Bunga misol qilib iqtisodiy rentabelliknipt yildan-yilga o‘zgarishini ko‘rsatish mumkin. Dispersiya andozali cheklanish bilan belgining haqiqiy darajasini uning o‘rtacha darajasidan farqlanishi bilan baholanadi. Aytish lozimki, ushbu ko‘rsatkichlar (dispersiya va andozali cheklanish) riskni baholashda absolyut mezon hisoblansa, variatsiya koeffistienti uning nisbiy mezoni hisoblanadi.
Risk darajasini pasaytirish maqsadida shunday mahsulotlar ishlab chiqarishlar (xizmatlar ko‘rsatish) tanlanishi lozimki, ularga nisbatan bo‘lgan talab qarama-qarshi yo‘lalishlarda o‘zgarsin, ya‘ni bir mahsulotga nisbatan talab oshganda, ikkinchi mahsulotga nisbatan talab pasaysin va aksincha.
Ko‘rib turganimizdek, risklarni baholash va aniqlashda kombinatsiyalashgan uslub, ya‘ni statistika va ekspert uslubi hamda uning asosiy vositalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.
Shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, risklarni baholashda ekspert uslubining samaradorligi avvalambor ekspertlarning saviyasi bilan belgilanar ekan, risklarni baholash jarayoniga yuqori malakali ekspertlarni jalb etish va aniq modellar asosida ish yuritish ushbu uslubning asosiy mezonidir.
Ko‘rinib turibdiki, risk darajasini baholash uchun, dastlab, kelgusida bizni qiziqtiradigan davr uchun u yoki bu o‘tgan davr darajasidagi rentabellikka ega bo‘lish ehtimolini hisobga olgan holda o‘rtacha iqtisodiy rentabellikni aniqlash zarurdir.

4.