O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi termiz davlat universiteti iqtisodiyot va turizm fakulteti

jadval

Risklarni aniqlash uchun foydalaniladigan uslublar¹¹⁷

Uslublar
Statistik uslub		Ekspert uslubi		Kombinatsiyalashtir
				ilgan uslub
foyda va zararlar		ayrim raqamlar		statistika va ekspert uslublarining kombinatsiyasi
statistikasi		ishbilarmonlar ixtiyorida
o‘rganiladi, u yoki		bo‘lmaganda yoki raqamlarni
bu iqtisodiy hosila		to‘plash va ularni hisob-kitob qilish
(qaytim)ining		qimmatga tushishi mumkin
hajmi va olinish davri		bo‘lganda va ma‘lumotlar etarli
apiqlanadi		bo‘lmasa, risk darajasini
va shularga ko‘ra		hisoblashning akspert uslubi
kelgusi davr uchun		qo‘llanadi
eng ehtimolli
istiqbol belgilanadi
Statistika uslubining asosiy vositalari
Varnatsiya: bir holatdoi		Dispersiya:		Standart
(davrdan)		ko‘rsatkichining ma‘lum		cheklanish:
ikkinchisiga o‘tilganda		davrdagi darajasini		ko‘rsatkichning
ko‘rsatkichning miqdoriy		uning o‘rtacha darajasidan		barcha davrlarga xos
o‘zgarishi		farqlanish miqdori		bo‘lgan o‘zgarishi

Ushbu holatda «0» li ehtimol «qaytim» olish imkoniyatining yo‘qligini bildirsa, «1» lik ehtimol esa «qaytim»ning shubhasiz olinishi mumkinligini bildiradi. Bu erda o‘z-o‘zidan ma‘lumki. lozim bo‘lishi mumkin bo‘lgan hamma variantlar ehtimolining yig‘indisi «1» ga teng bo‘lishi kerak. Yuqoridagilardan xulosa tariqasida biz tijorat bankida risklarni aniqlash uchun foydalaniladigan uslublarni 3- jadvalda keltirilgan shaklda ifodalashni maqsadga muvofiq deb
hisoblaymiz.
Ma‘lumki, bu ayrim raqamlar ishbilarmonlar ixtiyorida bo‘lmasligi mumkin. Bundan tashqari bu raqamlarni to‘plash va ularni hisob-kitob qilish unga ancha qimmatga tushishi ham mumkin.

5. Bank risklarining sug’urtasi.

Risk tushunchasi xam, uning amalda bulishi xam yangi emas.Uning safdoshi kat‘iyatsizlik, vokea yuz berishi eki yuz bermasligini yuz foiz aniklik bilan oldindan ayta bilish imkoniyati yukligidir.turmushda risklar borligiga ikror ekanmiz,ularni kamaytirishga,ularga duch kelmaslikka xarakat kilamiz. Ayni vaktda osonrok yul bilan borish imkoniyatiga xam egamiz.shunday yulni tanlash uchun xar bir tavakkal ishning xajmi va kudratini,hilini anik bilishimiz zarurdir.
Rivojlangan mamlakatlar banklariga nisbatan MDX davlatlari va shu jumladan respublikamiz banklari faoliyati yanada kuprok riskka ega bulmokda. Buning asosiy sababi rejali iktisod davridagi bank faoliyati bilan bugungi davr banklari faoliyatining tubdan fark kilishidir. Bugungi kunda banklar uz faoliyatini davr talabiga javob beradigan xolda qayta tashkil etishlari va yangi turdagi bank operatsiyalarni amalga oshirishlarida etarli tajribaning yukligi ular faoliyatidagi risk darajasini yanada oshirmokda.
Risk darajasini baxolashda xamda uni kamaytirishga karatilgan eng kadimiy choralardan biri bu risklarni sugo‘rta kilish usulidir. Bugungi kungda Respublikamiz tijorat banklari bu usuldan foydalanishlari bir muncha kiyinrok bulmokda, chunki utish davrida barcha MDX davlatlaridagi kabi bizning respublikamizda xam sugo‘rta faoliyati yangi davr talablari otsida qayta





¹¹⁷ Iqtisodiy adabiyotlar materiallari asosida muallif tomonidan tuzilgan.
tashkillashtirilmokda va u yangi uzlashtirilaetgan soxalar katoriga kirmokda. Bank risklarini paydo kiluvchi faktorlar asosida eng avvolo Iktisodiy xamda siesiy faktorlar etadi.
Bank risklarini boshkarish jarayonining vazifalarini belgilovchi 4 asosiy boskichni ajratib kursatish mumkin:
Bank risklarini taxlil kilish va baxolash. Bank axborot manbalaridan kredit risklarini va ular o‘rtasidagi boglikliklarni urganib chikishi xamda ularni nazorat kilinadigan va boshkariladigan risklarga ajratishi kerak.
Risk mikdorini aniklash. Riskning mikdoriy kursatkichini aniklash extimoliy yukotishlar mikdorini aniklashga va aktiv boshkarish intsrumentlari vositasida risk darajasini shakllantirishga imkoniyat yaratadi.
Bank risklarini boshkarish. Boshkariladigan risklar va ularning mikdori aniklanganidan keyin, kredit risklarini boshkarish metodologiyasi va tsrategiyasi ishlab chikilishi zarur. Kredit risklarini boshkarish kredit risklari vujudga kelishining oldini olishga karatilgani kabi, kredit risklarining bank likvidliligi va rentabelligiga salbiy ta‘siriga yul kuyilmasligiga yunaltirilgan bulishi mumkin.
Bank risklarini samarali boshkarish ustidan nazorat. Risklarni boshkarish buyicha tadbirlar natijalari nazorat otsida bulishi lozim. Ushbu nazorat vujudga kelgan risk mikdorining rejalashtirilgan kursatkichlardan chetlanishini aniklashga karatilgan buladi. Taxlil kilish uchun kredit faoliyatining natijalarini belgilovchi, risk tarkibi, risklarning vujudga kelishi bilan boglik zararlar kabi kursatkichlardan foydalaniladi.
Tarmok riskini boshkarishda ishlatiladigan tushuncha bu sistematik risk deb yuritiladi. U orkali tarmoklarda yuz beraetgan tebranishlar darajasi butun iktisodda yuz beraetgan tebranishlar darajasiga nisbatan solishtiriladi.
Tijorat banklari tarmok riskini kamaytirish maksadida xar turli tarmokka tegishli korxonalarga xizmat kursatishlari kerak buladi va operatsiyalarni tarmoklar buyicha diversifikatsiya kilishlari kerak buladi.
Foiz riskini boshkarish usullaridan biri aktiv va majburiyatlarni boshkarish bilan boglikdir. Bunda aktiv va majburiyatlar o‘rtasida muddatga foiz stavkalarining katiy eki bozor asosida uzgaruvchanligini muvofiklashtirish kerak buladi. Lekin bunga erishish xar doim xam mumkin bulavermaydi.
Imtiyozli kreditlar qaytarilishini ta‘minlash va lizing xizmatlari xususiyatlari tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar qaytarilishini ta‘minlash sifatida kredit shartnomasi bo‘yicha sotib olinadigan mini-texnologiyalar va ixcham asbob-uskunalar ular qiymatining 80 foizi miqdorida garov uchun qabul qilinadi. Imtiyozli kreditning mini-texnologiyalar va ixcham asbob-uskunalar garovi bilan qoplanmagan qismi uchun qarz oluvchi ta‘minlashning quyidagi turlaridan bir yoki bir nechtasini taqdim etadi:

• 
  boshqa mol-mulkni va mulkiy huquqlarni, shu jumladan er uchastkasini ijaraga olish huquqini garovga qo‘yish;
  
• 
  bank kafolatnomasi;
  
• 
  uchinchi shaxslarning kafilligi;
  
• 
  tadbirkorlik tavakkalchiliklarining sug‘urta polisi.
  

Lizing ob‘ekti lizing oluvchi tomonidan lizing beruvchi bank foydasiga yo‘qolish va yaroqsizlanish holatlaridan sug‘urta qilinishi kerak. Sug‘urta polisi bankka lizing shartnomasida belgilangan muddatda taqdim etiladi.
Tijorat banklari o‘zlari bilan doimiy aloqada bo‘lgan, bank hisob raqamida muntazam pul oqimiga, ijobiy nufuzga va yaxshi kredit tarixiga ega bo‘lgan fermer xo‘jaliklariga va boshqa kichik biznes sub‘ektlariga, ushbu Nizomning 15-bandida ko‘rsatilgan qaytarish ta‘minlovisiz, ishonchga asoslangan kreditlar berishga haqlidir.
Qarz oluvchi o‘z hisobiga garov predmetining yo‘qolishi va yaroqsizlanishi holatlari yuzasidan sug‘urta shartnomasi tuzadi. Sug‘urta polisi bankka kredit shartnomasida belgilangan muddatda taqdim etiladi¹¹⁸.


Nazorat uchun savollar 1.Risk so‘zi qanday ma‘noni anglatadi? 2.Bank risklarining qanday turlari mavjud?3.Kredit riski nima?
4.Kredit riskini baholash va boshqarishning qanday usullari mavjud?5.Valyuta riski nima va uning qanday turlari mavjud?

6. 
   Valyuta riskini boshqarishda qaysi usullardan foydalaniladi?
   
7. 
   Foiz riski nima va uning darajasiin qanday qilib pasaytirish mumkin?8.Operatsion risk nima va uni qanday qilib o‘lchash mumkin?
   

9.Likvidlilik riski va uni boshqarishning qanday usullari mavjud? 10.Bozor riski nima va uning darajasini qanday qilib aniqlash mumkin?