O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi termiz davlat universiteti iqtisodiyot va turizm fakulteti

Nazorat uchun savollar.

1. 
   Tijorat banki balansi likvidliligi va to‘lov qobiliyati tavsifi va baholash ko‘rsatgichlari
   
2. 
   Tijorat banklari likvidligi va to‘lov qobiliyatini tartibga solishda xorij tajribasi.
   
3. 
   O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari to‘lov qobiliyatini boshqarish muammolari
   
4. 
   Markaziy bank tomonidan tijorat banklari likvidliligi va tulov qobiliyatini tartiba solish.
   
5. 
   Banklarning likvidlilik risklar va ularni boshqarish
   
6. 
   Tijorat banklarining to‘lov qobiliyati va likvidliligini ko‘paytirish yo‘llari
   
7. 
   O‘zbekiston Respublikasi Tijorat banklarining to‘lov qobiliyati va likvidliligini ko‘paytirishda xorij tajribasi
   

MAVZU. TIJORAT BANKLARI RISKLARI VA ULARNI BOSHQARISH

USULLARI
Reja

1. 
   Bank operatsiyalari risklari va ularni paydo bo‘lish sabablari.
   
2. 
   Bank risklarining klassifikatsiyasi va ularga tavsif.
   
3. 
   Tijorat banklari risklarini baholash va boshqarish usullari.
   
4. 
   Tijorat banklari riskini boshqarish vositalari.
   
5. 
   Bank risklarining sug‘urtasi.
   

Tayanch iboralar

Risk, xavf-xatar, noaniqlik, diversifikatsiya, foyda, likvidli mablag‘lar, naqt pulsiz hisob- kitoblar riski, kredit riski, valyuta riski.

1. Bank operatsiyalari risklari va ularni paydo bo’lish sabablari.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligidan so‘ng o‘tgan vaqt mobaynida bank sohasi rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratildi. Tijorat banklarining faoliyati ushbu qisqa davrda kutilgandan ham unumliroq tarzda takomillashdi. Tijorat banklarining takomillashishiga sabab, O‘zbekiston Respublikasining jahon xo‘jaligidagi ishtiroki salmog‘i oshib, xalqaro iqtisodiy munosabatlar ko‘lami kengayib borayotganidadir. Bu borada banklarning o‘rni barchaga ma‘lum. Shu sababli hozirgi kunda banklar faoliyatida risklarni aniqlash, ularni tahlil qilish va baholash hamda kamaytirish usullarini qo‘llash tijorat banklarining asosiy vazifalaridan biriga aylandi.
Risk - bu ma‘lum maksadni kuzlagan xolda olib borilaetgan faoliyat natijasiga bulgan ishonchsizlik, ba‘zan konikarsiz tugashi natijasidagi yukotishlardan iboratdir. Masalan berilgan kredit buyicha tulovlarning amalga oshmasligi natijasida bank foydasining kamayishi, eki berilgan kafolat xatlari buyicha tulovlarni amalga oshirishga tugri kelishi va shu bilan bir katorda bankning resurs ba‘zasining kamayishi. Risklar bank faoliyatida ulchash mumkin bulgan kursatgichdir va ular doim bankning bajaraetgan operatsiyalardan olgan zarariga, yukotgan daromadiga teng buladi. Risk va foydalilik o‘rtasidagi bogliklikga etibor beradigan bo‘lsak, bank operatsiyalarining risklilik darajasi ortgan sayin uning foydaliligi xam ortib boradi va aksincha riski kam jaraenlar uz navbatida kam daromad beruvchi operatsiyalar xisoblanadi.
Har qanday iqtisodiy faoliyat foyda olishga qaratilganidek tijorat banklari faoliyatida ko‘zlangan natija – bu birinchi navbatda foyda olishdir. U esa albatta risk bilan bog‘liq bo‘ladi. Risk tadbirkorlik faoliyatining eng asosiy elementlaridan biri hisoblanib, u keng ma‘noga ega bo‘lgan ko‘p qirrali tushunchadir. Shuning uchun bank faoliyatining samaradorligiga erishish, uning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash uchun iqtisodiyotdagi mavjud risklar, ularning bank faoliyatiga ta‘sir qilish tomonlarini chuqur o‘rganib chiqish zarur.
Riskni yuzaga kelish tarixini insonni paydo bo‘lishi bilan bog‘lash mumkin yoki inson hayotini ma‘lum bir qismi deb izohlash mumkin. Rus olimi A.P. Algin riskni yuzaga kelishini shunday izohlab o‘tadi, ―Risk-shunday umumlashgan hodisaki u inson tsivilizatsiya jarayonini rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liqdir‖-deydi.¹⁰⁸ Bu jumla ko‘pgina munozarali ko‘rinsada, ammo haqiqatdan to‘g‘ri yondoshadigan bo‘lsak hayotiy har tomonlama eng sodda yo‘l bilan asoslab berilgan. Riskni nazariy jihatdan sodir bo‘lish jarayonini aniqlash juda murakkab, chunki bu jarayon birinchidan, risk to‘g‘risidagi tushunchalar umumlashtirilayotgan bo‘lsa, ikkinchidan riskni alohida o‘rganish bo‘yicha ilmiy izlanishlar juda kam. Bu esa risk nazariyasini iqtisodiy nazariyani yoki boshqa fanlarni ma‘lum bir qismi, bo‘limi sifatida emas, balki alohida bir ―risk-nazariyasi‖ fani sifatida o‘qitish, o‘rganish lozim bo‘ladi.
―Risk‖ so‘zi ispancha-portugalcha so‘zdan olingan bo‘lib ―suv ostidagi qoya‖ degan ma‘noni bildiradi. Taniqli lug‘atshunos S. N. Ojegovning rus tili lug‘atida ―risk‖ bu
―muvaffaqiyatga intilish, baxtli hodisadan umid‖ degan ma‘noni anglatadi deyilsa, mashhur Vebstera lug‘atida riskka ―xavf, zarar yoki talofat ko‘rish ehtimoli‖ deb qaralgan. V.T. Sevruk



¹⁰⁸ Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни, - М.Мысль 1989, 188 б.
―risk-bu hol, bir ishlab chiqaruvchining situativ holati‖ degan ta‘rif bergan bo‘lsa¹⁰⁹, rus olimi A.Olshanniy ―risk-bu zarar ko‘rish yoki manfaatni qo‘ldan chiqarish bilan bog‘liq ehtimollar o‘lchamidir‖ degan ta‘rif beradi¹¹⁰. Professor V.M. Usoskin ―Risk doimo noaniqlik birga kelib, oxirgi o‘z navbatida oldindan ko‘ra bilish yoki mumkin bo‘lmagan voqealar bilan bog‘liq bo‘ladi‖¹¹¹ deb izohlaydi. E.S. Stoyanova ―Risk bu rejalashtirilgan variantga nisbatan daromad ola olmaslik yoki zarar ko‘rish ehtimolidir‖¹¹² deb ta‘rif keltiradi.
Risklarni mohiyatini ochib berishda ularni har xil sinonimlar bilan qo‘llaganda asosiy ma‘nosini tahlil etishda prof. Sh. 3. Abdullaevaning ishida ―Risk xato, ikkilanish, noaniqlik, mavhumlik va hokozalar deb ta‘rif berish xalqaro amaliyotga mos kelmasligi va shu holatga yaqinlashgan holda ―risk‖, ―bank riski‖, ―kredit riski‖ deb yuritsak maqsadga muvofiq‖ deb hisoblanadi.¹¹³ Har bir faoliyatni amalga oshirishda ikkilanish yoki xavf-xatar bo‘lishi mumkin.
Bank faoliyatida risklarning yuzaga kelishining quyidagi sabablari mavjud:

• 
  bozorni yaxshi o‘rganmaslik;
  
• 
  resurslarni jalb qilish va ularni joylashtirish sohasida ma‘lumotlarning noto‘g‘riligi yoki etarli emasligi;
  
• 
  kreditlanadigan loyiha, ob‘ekt va mijozlar to‘g‘risida, ularning moliyaviy holati to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning noto‘g‘riligi yoki to‘liq emasligi;
  
• 
  tarmoqlar yoki sohalar faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlarining inobatga olinmaganligi;
  
• 
  sub‘ektlar yoki mijozlarning ongi, saviyasi mablag‘lardan foydalanish bo‘yicha bilim va maqsadlarining turli xilligi va boshqalar.
  

Yuqoridagilarga asoslangan holda, bank riski – bank faoliyatini amalga oshirish jarayonida bank mablag‘larining bir qismini yo‘qotish, yoki daromad olomaslik sharoitida ijobiy natijaga umid qilib, bank operatsiyalarini (depozit, kredit, investitsiya, valyuta) o‘tkazishdir, degan ta‘rifni keltirish mumkin.
Hozirgi kunda bank sohasida turli xil operatsiyalarni amalga oshirish jarayonida bank o‘ziga oluvchi risklarni boshqarish va ularni to‘g‘ri baholashning mohiyati oshib bormoqda.
Bank riskini boshqarish tizimi riskni yuzaga kelishini oldindan prognoz qilish, risk tufayli yuzaga keladigan holatlarga yo‘l qo‘ymaslik yoki ularning ta‘sirini kamaytirish borasida chora- tadbirlar, usullar yig‘indisini o‘z ichiga oladi.
Tijorat banklari risklarni minimallashtirishga qaratilgan risk strategiyasini ishlab chiqish orqali erishish mumkin. Buning uchun esa bank faoliyatini chuqur bilish, bank bajaradigan operatsiyalarning samaradorligini aniqlay olish, bankning kredit, investitsiya, valyuta siyosati va boshqa faoliyat turlari bo‘yicha optimal qarorlar qilishga erishish, mijozlarning xo‘jalik faoliyati va ularning moliyaviy ahvoli, tarmoqlar faoliyatining xususiyatlari va boshqalarni bilish lozim.
Shuni esda tutish kerakki, hech qanday riskni butunlay bartaraf qilib bo‘lmaydi. Shuningdek, bank faoliyati foiz stavkalari va valyuta kursini o‘zgarishida ―Risk-daromad‖ o‘yini ko‘zda tutadi. Shu bilan birgalikda bank qanchalik katta darajadagi riskni o‘ziga olsa, foyda bank hisobga olgan darajada katta bo‘lishi kerak. Bankning vazifasi – o‘z operatsiyalarining riskliligi va foydaliligini o‘zaro optimal nisbatiga erishish.

2.