O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi termiz davlat universiteti iqtisodiyot va turizm fakulteti

Tijorat banklari risklarini baholash va boshqarish usullari.

Banklar faoliyati davomida amalga oshiradigan operatsiyalarining riskliligining miqdorini aniqlash muhim jarag‘n hisoblanadi. Bu nafaqat banklarga, balki boshqa moliyaviy tashkilotlarga ham tegishli. Asosiysi, oldindan mavjud risklarni baholash bilan cheklanib qolmaslik kerak, yangi bozorlarda olib borilayotgan bank operatsiyalarining riskliligini aniqlash va baholash zarur. Ushbu vazifa marketing tadqiqotlari bilan uzviy bog‘liq. Riskni baholash tizimi risklarning 3 ta tarkibiy qismini baholashi lozim, bular: risk hajmi, amalda bo‘lish muddati va sodir bo‘lish ehtimoli.
Tijorat banki tomonidan berilan kredit to‘g‘risidagi misolga qaytamiz: risklarni aniqlash uchun dastlab kredit reytinglarini belgilash lozim. Kreditning konkret turlari bo‘yicha risklilik darajalarini baholagandan keyin kreditga foiz belgilanadi. Boshqacha qilib aytganda, bank o‘z bo‘yniga olgan risk uchun kompensatsiya miqdorini belgilaydi. Bu risklarni aniqlashga individual yondashuv deyiladi. Kredit portfeli doirasida risklarni baholash usulini har bir sohaga o‘ziga xos reyting tizimini shakllantirish orqali takomillashtirish mumkin.

1. rasm. Tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi¹¹⁵.

¹¹⁵Muallif tomonidan tuzilgan
Risklarni baholash tizimining murakkabligi darajasi bank faoliyat yuritayotgan sohaning risklilik darajasi bilan mos bo‘lishi lozim. Agar bank xarajatlarini tejash maqsadida risklarni baholash tizimini tashkil qilmagan bo‘lsa, uning risklardan ko‘radigan zararlari tejalgan pullardan bir necha baravar ko‘payishi mumkin.
Yuqori risklilik darajasiga ega bo‘lgan sohalarda samarali faoliyat yuritish uchun tijorat banki qaror qabul qilishning alohida mexanizmini ishlab chiqishi lozim. Ushbu mexanizm qaysi sohada bank o‘z bo‘yniga qanchalik riskni olish qobiliyatiga ega ekanligini ko‘rsatib berishi va kutilayotgan daromadlar risklarni qoplay oladimi, shu kabi masalalarni hal qila olishi lozim. Ushbu mexanizm asosida riskni kamaytirish chora tadbirlari ishlab chiqiladi. Demak, yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun tijorat banklari tomonidan shunday risklarni boshqarish tizimi yaratilishi kerakki, ushbu tizim orqali bank risklarni aniqlash, baholash, boshqarish va kamaytirish imkoniyatiga ega bo‘lsin. Risklarni boshqarish tizimi bir qator elementlardan tashkil topadi, ular quyidagi chizmada keltirib o‘tilgan.
Risklarni boshqarish tizimi konkret chora tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Masalan, quyidagi jadvalda kredit bo‘limi darajasida risklarni boshqarish elementlari keltirilgan.
3- jadval