Ўзбекистон республикаси банк-молия академияси

Рискларни аниқлаш учун фойдаланиладиган 
услублар
133
Услублар
Статистик услуб
Эксперт услуби
Комбинация-
лаштирилган 
услуб
Фойда ва зарарлар 
статистикаси 
ўрганилади, у ёки бу 
иқтисодий ҳосила 
(қайтим)ининг 
ҳажми ва олиниш 
даври аниқланади 
ва шуларга кўра 
келгуси давр учун энг 
эҳтимолли истиқбол 
белгиланади
Айрим рақамлар 
ишбилармонлар 
ихтиёрида бўлмаганда 
ёки рақамларни тўплаш 
ва уларни ҳисоб-китоб 
қилиш қимматга тушиши 
мумкин бўлганда 
ва маълумотлар 
етарли бўлмаса, 
риск даражасини 
ҳисоблашнинг эсперт 
услуби қўлланилади
Статистика 
ва эксперт 
услубларининг 
комбинацияси
Статистика услубининг асосий воситалари
Вариация: бир 
ҳолатдан (даврдан) 
иккинчисига ўтилганда 
кўрсаткичнинг миқдо-
рий ўзгариши
Дисперсия: кўрсаткич-
нинг маълум даврдаги 
даражасини унинг ўрта-
ча даражасидан фарқла-
ниш миқдори
Стандарт 
чекланиш: 
кўрсаткичнинг 
барча давр-
ларга хос бўл-
ган ўзгариши
Маълумки, бу айрим рақамлар ишбилармонлар их-
тиёрида бўлмаслиги мумкин. Бундан ташқари, бу рақам-
ларни тўплаш ва уларни ҳисоб-китоб қилиш унга анча 
қимматга тушиши ҳам мумкин.
133
Муаллиф томонидан тузилган.

---

191
Ҳасан Ўткирович Раҳматов
4.4. Тижорат банклари активларини
ҳимоялашда “риск-аппетити”ни аниқлаш 
Ҳ
озирги вақтда кредит ташкилотлари ўзларининг 
мумкин бўлган хавф-хатарларини ва йўқотишла-
рини таҳлил қилиш учун, асосан, битта факторли модел-
лардан фойдаланадилар, бу ҳар доим ҳам етарли сама-
ра бермайди. Ушбу методология умумий тижорат банк 
рискини, яъни риск – аппетитини (иштаҳасини) ва унинг 
индивидуал таркибий қисмларини баҳолаш учун чеклан-
маган риск омилларидан бир вақтнинг ўзида фойдала-
нишни ўз ичига олади.
Халқаро ва маҳаллий амалиётда кредит ташкилотлари 
томонидан юзага келиши мумкин бўлган зарарларнинг 
қийматини баҳолашнинг турли усуллари қўлланилади, 
уларнинг аксарияти битта фактор моделлари ёки бир хил 
турдаги риск омиллари бўлган моделлар ёрдамида қўл-
ланилади. Бир вақтнинг ўзида кредит, бозор ва бошқа 
риск омилларини таҳлил қилиш учун фойдаланадиган 
моделлар жуда кам. Бу ҳолат кредит ташкилотларига ўз-
ларининг умумий зарарларининг миқдорини бутун мо-
лия портфели бўйлаб етарли даражада баҳолашга им-
кон бермайди. Бир факторли моделлар бир нечта риск 
омилларидаги бир вақтнинг ўзида ўзгаришларни ҳисобга 
олишга имкон бермайди.
Банк назорати бўйича Базель қўмитасининг тавсияла-
рига кўра, кредит ташкилоти капиталининг етарлилиги-
ни ягона контекстда баҳолаш масалалари умумий риск 
қийматини баҳолаш билан боғлиқ. Тавсия этилаётган 
методологиянинг мақсади – кредит ташкилотининг ке-
лажакда турли рискларни амалга ошириш жараёнида 
юзага келиши мумкин бўлган йўқотишларни аниқлаш 
учун ягона ёндашувларни ишлаб чиқиш, жумладан, 
кредит риски.

---

192
Ҳасан Ўткирович Раҳматов
Кредит риски – шартнома шартларига (сукут эълон 
қилиш риски) мувофиқ, қарздорнинг кредит ташкилоти-
га молиявий мажбуриятларини ўз вақтида ёки тўлиқ ба-
жармаслиги оқибатида зарарланиш риски пайдо бўлади. 
Бундан ташқари, кредит риски, шунингдек, қарз олув-
чининг кредит рейтингини пасайтириш билан боғлиқ 
мумкин бўлган зарарларни ҳам ўз ичига олади (мумкин 
бўлган зарарлар учун захираларни яратиш, қарз олувчи-
нинг мажбуриятларининг бозор қийматини пасайтириш 
ва бошқалар).
Республикамизда сўнгги йилларда тижорат банкла-
ри активлари портфелининг тез суръатларда ўсиш тен-
денцияси намоён бўлмоқда. Шу билан бирга, банк ак-
тивларининг шаклланиши ҳам турли, мазмунан янги ва 
кўп қиррали рисклар таъсири остида амалга ошмоқда. 
Айниқса, бугунги кунда миллий банк тизимини халқаро 
интеграция жараёнларига фаол боғланаётганлиги банк 
активларининг глобал молиявий рискларга таъсирчан-
лигини кучайтирмоқда. Банк амалиётининг тарихий эво-
люцияси активларнинг барқарор ўсиб бориши доимо 
банк рентабеллигини ошишига имкон бермаслигини, 
аксинча, бу жараёнда банк назоратини сусайтирилиши 
инқирозли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкинли-
гини бир неча бор исботлаб берган.
Тижорат банкларида активлар портфели ҳажмининг 
ўсиши ва даромадлиги ошиб бориши билан бирга, ак-
тивларнинг рисклик даражаси, яъни йўқотиш эҳтимоли 
ҳам ошиб боради. Бундай шароитда тижорат банкларида 
активларни ҳимоялаш механизми ҳисобланган риск ме-
нежменти тузилмасига янги, инновацион усулларни жо-
рий этишнинг долзарблиги ошади.
Бугунги кунда миллий банк тизимида риск менеж-
менти муайян даражада шаклланган бўлиб, банк рискла-
рини бошқариш билан алоҳида бўлинмалар шуғуллан-
моқда.

---

193
Ҳасан Ўткирович Раҳматов
Монографияда банк активлари билан боғлиқ бўлган 
рисклар салбий таъсирини камайтириш бўйича ўтказилган 
тадқиқотлар натижасида бу борада амал қилаётган меха-
низмнинг мавжуд муаммолари аниқланган ҳамда уларни 
ижобий ҳал этиш юзасидан асосланган янги тавсиялар 
ишлаб чиқилган. 
Риск регистри 
(қайдномаси)ни 
тузиш орқали 
рискларни 
мониторинг қилиш 
Риск ҳимоя чи-
зиқлари функ-
цияларини тўла-
қонли амал қили-
шини таъминлаш 
Рискларни турли
омилли, таҳлилий-
алгоритмик 
моделларини 
жорий этиш 
Кредит 
риски 
Ликвидлик 
риски 
Фоиз 
риски 
Бозор 
риски 
Операцион 
риск 
Р и с к л а р н и қ а б у л қ и л и ш и м к о н и я т и 
Валюта 
риски 
Риск кўрсаткич-
ларини онлайн 
кузатиб бориш 
механизмини 
йўлга қўйиш