Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Управление ликвидностью

• 1. Спрос на ликвидные средства редко бывает равен их предложению в какой-либо момент времени.
• 2. Существует дилемма между ликвидностью и прибыльностью банка. Большая часть банковских ресурсов предназначена для удовлетворения спроса на ликвидные средства, меньшая –для достижения желаемой прибыльности банка.

Стратегии управления ликвидностью

• Обеспечение ликвидности за счет активов (управление активами, трансформация активов)
• Эта стратегия требует создания ликвидных резервов в активах банка. Когда возникает потребность в ликвидных средствах ее удовлетворяют за счет продажи ликвидных активов.
• Ликвидные активы должны обладать следующими свойствами:
• иметь свой рынок, необходимый для быстрого превращения в деньги
• иметь достаточно стабильные цены и принимать активы без значительного снижения цены (ликвидность рынка)
• Обратимость активов, продавец должен иметь возможность возмещения первоначальных инвестиций с минимальным риском

Стратегии управления ликвидностью

• Обеспечение ликвидности за счет пассивов (управление пассивами)
• ЭТО НАИБОЛЕЕ РИСКОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК И ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТА.
• Основные способы займа ликвидных средств:
• Займы в центральном банке
• Займы на межбанковском рынке
• Продажа ликвидных ценных бумаг по сделкам РЕПО
• Выпуск ценных бумаг и долговых обязательств
• Привлечение средств на денежных рынках
• Открытие депозитных счетов для международных банков и корпораций с процентными ставками, определяемыми величинами спроса и предложения данных краткосрочных международных депозитов (LIBOR, МIBOR и др.)

Стратегии управления ликвидностью

• Сбалансированное управление ликвидностью (управление активами и пассивами).
• Часть ожидаемого спроса на ликвидные средства накапливается в виде ликвидных активов,
• другие потребности обеспечиваются предварительными соглашениями об открытых кредитных линиях с банками-корреспондентами или другими поставщиками средств.
• Неожиданно возникающие потребности в ликвидных средствах покрываются за счет краткосрочных займов.
• Размер долгосрочных потребностей в ликвидных средствах может быть спрогнозирован, а средства для их удовлетворения хранится в ликвидных активах.