Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Оценка и управление валютным риском.

• Оценка валютного риска банка.
• ОВПi =Ai – Oi, где
• ОВПi – открытая валютная позиция по i-й валюте;
• Ai - активы банка в i-ой валюте;
• Oi – обязательства банка в i –й валюте;
• i – вид валюты.
• Если ОВП >0, то такая позиция называется длинной;
• Если ОВП <0, то такая позиция банка в i-ой валюте называется короткой.
• Требования ЦБ РФ в области валютного риска:
• Σ |ОВПi * Ci| / K < 15%, где
• Сi – курс i-ой валюты к рублю;
• К – капитал банка.

Тема 9. Управление риском ликвидности

• Под ликвидностью понимают способность банка отвечать по своим обязательством в срок, в полном объеме и минимальными потерями.
• Источники спроса на денежные средства банка:
• снятие клиентами денег со своих счетов
• заявки на кредиты (в том числе по возобновляемым кредитам, кредитным линиям и др)
• погашение кредитов и обязательств
• оплата операционных расходов
• налоговые выплаты
• выплата дивидендов и др.
• Источники предложения ликвидных средств:
• поступление депозитов от клиентов
• погашение ссуд
• продажа активов
• походы от продажи не депозитных услуг
• привлечение средств на денежном рынке

Измерение риска ликвидности

• Нетто-ликвидная позиция (GAP ликвидности) на определенный момент (за период) t:
• Lt = Pt – St, где
• Lt – нетто-ликвидная позиция (разрыв ликвидности) на момент (за период) t
• Pt - предложение ликвидных средств
• St – спрос на ликвидные средства
• Если Lt >0, то наблюдается излишек средств,
• если Lt <0, то наблюдается дефицит ликвидных средств
• Решающее значение в управлении ликвидностью имеют временные характеристики. Некоторые потребности в ликвидных средствах являются безотлагательными или почти безотлагательными.
• Практически все российские банки в повседневной практике управления ликвидность используют показатели ликвидности, определяемые нормативами ЦБ РФ.(СМ. Нормативы деятельности коммерческих банков)