Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Экономические нормативы деятельности (продолжение)

• Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка)
• H12 = Σ Кiин / K <= 25%,
• Кiин - величина i-й инвестиции банка в акции (доли) других юридических лиц за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным инвестициям.

• Тема 8. Управление процентным риском

Управление процентным риском

• Модель GAP (разрыва)
• Модель акцентирует внимание на управление чистым процентным доходом в краткосрочной перспективе.
• Процентный риск измеряется разрывом (GAP) за различные промежутки времени.
• GAPt = RSAt – RSLt , где
• RSAt – активы «чувствительные» к изменению процентной ставки на временном промежутке t (активы, которые будут погашены в данном временном интервале или выданные по плавающей процентной ставке)
• RSLt - «чувствительные» к изменению процентной ставки на временном промежутке t пассивы.

Управление процентным риском. Пример 1

• Рассмотрим влияние на чистый процентный доход различных факторов. Сгруппируем баланс банка на годовом интервале по срокам гашения активов и пассивов в следующем виде:
• NII = 0.12* 500 + 0.15* 600 - 0.09* 600 -0.08* 220 = 40.9
• NIM = 40.9 / 850 = 4.81%
• Spread = 112.5/850 – 71.6/820 = 13.24% - 8.73% = 4.51%
• GAP = RSA – RSL = 500 -600 = -100

Активы	Сумма	Средние ставки
Чувствительные к изменению % ставки	500	12%
С фиксированной ставкой	350	15%
Недоходные (беспроцентные)	150
Итого	1 000
Пассивы
Чувствительные к изменению % ставки	600	9%
С фиксированной ставкой	220	8%
Беспроцентные пассивы	100
Акционерный капитал	80
	1 000