Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Сравнение моделей

• 1. Цели модели GAP – изменение чистого процентного дохода на отдельных временных промежутках.
• Цели модели DGAP – изменение рыночной стоимости капитала. DGAP суммирует воздействие изменения процентных ставок на капитал банка.
• 2. Привлекательность GAP – относительная простота метода.
• Недостатки: - трудности в измерении «чувствительности» инструментов к изменениям процентной ставки; - игнорирование будущей стоимости денег; - как правило внимание сосредотачивается на краткосрочном периоде времени, на остальные периоды внимание практически не обращается
• 3. Привлекательность DGAP – в интегрированном измерении процентного риска. Недостатки: - трудности в вычислении и субъективности ряда оценок, необходимость постоянного изменения банковского портфеля даже при неизменности уровня процентных ставок.

Рекомендации по управлению процентным риском

Оценка и управление валютным риском.

• Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для организации изменением курсов валют. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте (открытой валютной позицией - ОВП). Таким образом, валютный риск в целом представляет собой балансовый риск.
• Валютный риск, также, может являться предметом управления для отдельных видов операций, основной или дополнительной целью которых является получение прибыли за счёт благоприятного изменения валютных курсов. В первую очередь к таким операциям относятся спекулятивные конверсионные операции с валютой.
• Источниками (факторами) валютных рисков являются "спот"-курсы валют, а также (если это подразумевается выбранным подходом) форвардные курсы валют.
• Управление валютными рисками подразумевает различные подходы в зависимости от масштаба и предмета управления, так раздельно следует рассмотреть следующие виды управления валютными рисками:
• Управление валютными рисками кассовых (SPOT) операций
• Управление валютными рисками срочных операций
• Управление валютными рисками баланса банка или организации (ОВП)