Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Основные рекомендации по управлению ликвидностью

• Менеджеры по управлению ликвидностью должны контролировать деятельность всех подразделений банка, отвечающих за использование и привлечение средств и координировать с ними свою деятельность
• Менеджеры по управлению ликвидностью должны предвидеть, когда наиболее крупные вкладчики и заемщики планируют снять средства со счетов или увеличить вклады. Этот прогноз позволяет менеджерам планировать свою деятельность.
• Менеджеры по управлению ликвидностью в сотрудничестве с высшим руководством и руководителями отделов должны быть уверены, что приоритеты в и цели управления ликвидностью для них очевидны.
• Потребности банка в ликвидных средствах и решения относительно их размещения должны постоянно анализироваться в целях избежания излишка и дефицита ликвидных средств.

Основные методы оценки потребности банка в ликвидных средствах

• Метод источников и использования средств.
• Основные элементы метода:
• Должен составляться прогноз величин кредитов и депозитов для данного планового периода (например, как функция роста ВВП, прогнозируемых доходов корпораций, темпов роста денежного предложения, инфляции, процентных ставок и др)
• Для планового периода должна вычисляться ожидаемая динамика величин депозитов и кредитов (трендовый компонент, сезонный компонент, циклический компонент)
• Менеджер по управлению ликвидностью должен оценить нетто-ликвидную позицию банка на плановый период.

Основные методы оценки потребности банка в ликвидных средствах

• Метод структуры средств.
• 1-й этап. Источники средств разделяются на категории, в основе которых лежит оценка возможности их обесценения и, следовательно, быть потерянными для банка.
• Например:
• А).Обязательства по «горячим деньгам» - вклады и другие денежные средства, которые чутко реагируют на изменения процентных ставок, или те, в обесценении которых в предстоящем периоде руководство уверено.
• В) Ненадежные средства – вклады клиентов, значительная часть которых (25%-30%) может быть изъято из банка в течение текущего периода.
• С) Стабильные средства – вероятность изъятия их минимальна.
• 2-й этап. Определение потребностей в кредитах.
• D – потребность в кредитах в течение текущего периода.
• 3-й этап. Фондирование ликвидных средств.
• Например:
• Ликвидные средства = 0,95 * (А – Ра)+ 0,3* (В – Рв)+ 0,15 * (С – Рс) + 1* D
• Ра, Рв, Рс – обязательные резервы для этих фондов.
• Потребности в ликвидных средствах оцениваются субъективно или с использованием вероятностных методов.