Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Тема 12. Управление пассивами.

• Управление пассивами – деятельность направленная на привлечение средств вкладчиков и других кредиторов.
• «Узкое» понимание – действия направленные на удовлетворение нужд ликвидности путем активного изыскания заемных средств по мере необходимости.
• Решения в области управления пассивами воздействуют на рентабельность:
• - определение расходов, связанных с заемными средствами;
• - воздействие на доходы не связанных с выплатой процентов, например, комиссии и сборы за обслуживание депозитов;
• Решения в области управления пассивами воздействуют на риски:
• - риск ликвидности;
• - процентный риск.

Характеристика основных источников финансирования.

• Счета до востребования, расчетные счета.
• Сберегательные счета.
• Срочные депозиты.
• Депозитные сертификаты.
• Межбанковские кредиты (депозиты).
• Сделки «РЕПО».
• Долговые обязательства.

Стоимость фондов.

• Средняя стоимость фондов.
• Минимальная процентная маржа на работающие активы.
• Предельная стоимость фондов:
• - предельная стоимость заимствования
• - предельная стоимость капитала.
• Взвешенная предельная стоимость фондов.

Тема 12. Управление активами.

• Под управлением активами понимают пути и порядок размещения собственных и привлеченных средств банка.
• Решения в области управления активами влияют на прибыльность банка:
• - получение процентных доходов;
• - получение комиссионных доходов от обслуживания ссудных счетов и др.
• - получение доходов от валютных операций, операций с ценными бумагами.
• Решения в области управления активами влияют на риски банка:
• - кредитные риски;
• - риск ликвидности;
• - процентный риск;
• - валютный риск и др.

Структура активов коммерческого банка

• Денежные средства и их эквиваленты
• Обязательные резервы на счетах в Центральном банке
• Торговые ценные бумаги
• Средства в других банках
• Kредиты и авансы клиентам
• Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
• Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
• Инвестиции в ассоциированные компании
• Гудвил от приобретения дочерних компаний
• Наращенные процентные доходы и прочие активы
• Отложенный налоговый актив
• Основные средства