Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Управление капиталом банка. Устойчивый рост. Ограничения роста.

• Под устойчивым ростом банка понимается такой рост банка, риск банковской деятельности которого обеспечен адекватным (достаточным) капиталом.
• Основные этапы планирование потребностей в
• капитале.
• Разработка финансовых планов с учетом стратегии банка.
• Определение требуемой величины капитала с учетом его профиля риска и условий регулирования.
• Определение величины прироста капитала за счет внутреннего источника – нераспределенной прибыли, с учетом дивидендной политики.
• Оценка и выбор наиболее подходящих целям развития банка источников внешнего капитала.

Привлечение капитала за счет внутренних источников.

• Если профиль риска банковской деятельности существенно не меняется то для оценки потребности в капитале необходимо поддержание следующего соотношения:
• ΔA/A = ΔK/K
• Пусть
• dv - доля дивидендов, выплачиваемая акционерам из чистой прибыли.
• NP = NI (1 – dv) – нераспределенная прибыль.
• ΔK = NP – рост капитала за счет нераспределенной прибыли.
• Тогда темпы роста активов ограничены тепами роста капитала банка и зависят от дивидендной политики:
• ΔA/A = ΔK/K = NI (1 – dv)/ K = ROE (1-dv)

Привлечение капитала за счет внешних источников

• Основные внешние источники привлечения капитала
• Продажа обыкновенных акций
• Продажа привилегированных акций
• Выпуск субординированных обязательств и ценных бумаг
• Продажа активов и аренда недвижимого имущества
• Обмен акций на обязательства
• Факторы, учитываемы при определении наилучших источников капитала:
• Относительные издержки, связанные с каждым источником (процентные выплаты, расходы, комиссионные, инспекционные расходы и др)
• Влияние на доходность акционерного капитала (прибыль на акцию)
• Влияние на собственность и контроль за деятельностью банка
• Относительный риск, связанный с каждым источником
• Общая подверженность банка риску
• Сила и слабость рынков капитала, на которых привлекаются средства
• Регулирующие положения, касающиеся объемов, структуры, правил привлекаемых средств и банковского капитала.
• Оценка темпа роста активов с учетом привлекаемого дополнительного капитала
• ΔA/A = ΔK/K = [ROA (1-dv) + ΔKe/A]/[K/A – ROA (1-dv)]
• (ΔKe) – дополнительный внешний капитал