O o ’ ’ z z b b e e

 qarz mablag‘lari muddatini uzaytirish; 
 investitsiya muddatlarini kamaytirish; 
 o‘zgaruvchan foiz stavkalardagi kreditlar ulushini oshirish; 
 qimmatli qog‘ozlarga investitsiyalarni kamaytirish; 
 uzoq muddatli qarzlarni oshirish. 
 
 
 

---

80
5- Mavzu:Operatsion risk va uni boshqarish usullari 
 
Bazel II talablari kapitalni banklar faoliyatida yuzaga keladigan risklar turlarining 
kengaytirilgan shkalasi bo‘yicha hisob-kitob qilishni taklif etadi. Ya’ni Bazel qo‘mitasi 
taklif qilingan risk turlarini uchta yirik toifaga ajratdi: kredit riski, bozor riski va 
operatsion riskga. Bundan tashqari nazorat funksiyalari risklarni tijorat banklari 
tomonidan ichki uslub asosida nazorat qilish, ma’lumotlarning shaffofligi va bozor 
intizomi nuqtai nazaridan o‘zgartirildi.
Bazel qo‘mitasi tijorat banklari faoliyatida yuzaga keladigan kredit risklarini 
qarzdor yoki kontragent tomonidan o‘z majburiyatlarini kelishilgan shartlarga muvofiq 
bajara olmaslik extimoli deb baxolaydi. Majburiyatlarni bajara olish qobiliyati 
qarzdorning moliyaviy xolatiga bog‘liq. Mijozning kredit qobiliyatini va kelajakda kredit 
bo‘yicha foiz to‘lovlarini amalga oshirish qobiliyatini baxolash uchun bank mijozning 
axvoli, xususan oylik pul oqimlari (daromad va xarajatlari) to‘g‘risida axborotlarini olish 
imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.
Shuni hisobga olgan holda, banklarda kredit risklari bo‘yicha aniq ma’lumotlarning 
etarli emasligi bank aktivlari sifatini baholashda qiyinchilik tug‘diradi, bu esa kutiladigan 
zararlarga qarshi zaxiralarni shakllantirish uchun qo‘shimcha mablag‘larga ehtiyoj 
uyg‘otadi. Bank kapitali esa ko‘zda tutilmagan zararlar uchun himoya vazifasini o‘taydi.
Bazel qo‘mitasi bozor riskini bozor baholarining tebranishiga asoslangan bank 
balansi va balansdan tashqari moddalari bo‘yicha yo‘qotish riski deb ta’riflaydi. 
Bazel qo‘mitasi operatsion riskni ichki jarayonlar va tizimilarning nomuvofiqligi, 
xodimlarning mas’uliyatsizligi yoki boshqa tashqi omillar hisobiga yuzaga keladigan 
havf-xatar deb baxolaydi. Mazkur tushuncha bank va uning xodimlari tomonidan 
qonunchilikka, ahloqiy me’yorlarga, shartnoma majburiyatlariga rioya etmaslik hamda 
sud jarayonining ko‘zg‘atilishi tufayli yuzaga keladigan huquqiy riskni ham ko‘zda 
tutadi. Operatsion risk turlariga quyidagilardan iborat: 

---

81
 
Ichki bo‘hton va firibgarlik, ya’ni dillerlar tomonidan bank holati buyicha 
noto‘g‘ri ma’lumotlarning berilishi, xodimlar tomonidan amalga oshirilgan o‘g‘irliklar, 
xodimlarga berilgan pora evaziga kredit hujjatlarini sohtalashtirish va boshqalar; 
 
Tashqi bo‘xton va firibgarlik, ya’ni xujjatlarni o‘g‘irlash va soxtalashtirish, 
kompyuter aloqalariga ruxsatsiz kirish, kredit olish uchun noto‘g‘ri ma’lumotlar taqdim 
etish; 
 
Mijozlar, xizmatlar va biznes yuritish standartlariga oid ma’lumotlardan 
ruxsatsiz foydalanish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 
xisobvaraqlardan foydalangan holda firibgarlik; 
 
Moddiy aktivlarga zarar etkazish, ya’ni qo‘poruvchilik, terrorizm, er 
qimirlashi va boshqa tabiiy ofatlar; 
 
Ishdagi, axborot va aloka tizimidagi xatolik va uzilishlar, ya’ni texnikaning 
ishlamay qolishi, telekommunikatsiya muammolari va dasturdagi uzilishlar; 
 
Xujjatlarni rasmiylashtirish, operatsiyalar o‘tkazish va jarayonlarni 
boshqarish, ya’ni ma’lumotlarni kiritishdagi hatoliklar, xuquqiy xujjatlarning 
etishmasligi, kredit ta’minotiga tegishli hatoliklar va boshqalar.
Operatsion risklar bilan ishlash usullari va darajasi turli banklarda risk darajasi va 
turi, bank operatsiyalarining hajmi va turiga bog‘liq ravishda turlicha bo‘ladi. Ammo 
Bazel-II talablarida kapitalga nisbatan talabni aniqlashda operatsion risklarni 
o‘lchashning 3 ta usuli: baza ko‘rsatkichlari asosida yondashuv, standartlashgan 
yondashuv, rivojlantirilgan yondashuvni keltiradi.