Лекции по дисциплине «эконометрика» (заочное отделение) Тема Основные понятия, предмет, методы и задачи эконометрики Определение эконометрики


Тема 7. Множественная линейная регрессия: определение и оценка параметров



Download 228,61 Kb.
bet15/21
Sana15.06.2022
Hajmi228,61 Kb.
#675673
TuriЛекции
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Bog'liq
ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема 7. Множественная линейная регрессия: определение и оценка параметров
1. Понятие множественной линейной регрессии
Модель множественной линейной регрессии является обобщением парной линейной регрессии и представляет собой следующее выражение:
, t=1...n,
где yt – значение зависимой переменной для наблюдения t,
xit – значение i-й независимой переменной для наблюдения t,
εt – значение случайной ошибки для наблюдения t,
n – число наблюдений,
m – число независимых переменных x.
2. Матричная форма записи множественной линейной регрессии
Уравнение множественной линейной регрессии можно записать в матричной форме:
,
где  ,  ,  ,  .
3. Основные предположения
1. x1t...xkt – детерминированные величины, причем векторы xi=(xi1...xin)T – линейно независимы в Rn;
2. для всех наблюдений;
3. = const для всех наблюдений;
4. ;
5. et~N(0,s2).
В случае выполнения вышеперечисленных гипотез модель называется нормальной линейной регрессионной.
4. Метод наименьших квадратов
Параметры уравнения множественной регрессии оцениваются, как и в парной регрессии, методом наименьших квадратов (МНК):  .
Чтобы найти минимум этой функции необходимо вычислить производные по каждому из параметров и приравнять их к нулю, в результате получается система уравнений, решение которой в матричном виде следующее:
 →  .
,

5. Теорема Гаусса-Маркова
Если выполнены предположения 1-5 из пункта 3, то оценки , полученные методом наименьших квадратов, имеют наименьшую дисперсию в классе линейных несмещенных оценок, то есть являются несмещенными, состоятельными и эффективными.

Download 228,61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish