Лекции по дисциплине «эконометрика» (заочное отделение) Тема Основные понятия, предмет, методы и задачи эконометрики Определение эконометрики


Значимость коэффициентов регрессии



Download 228,61 Kb.
bet11/21
Sana15.06.2022
Hajmi228,61 Kb.
#675673
TuriЛекции
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
Bog'liq
ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5. Значимость коэффициентов регрессии
Коэффициент значим, если есть достаточно высокая вероятность того, что его истинное значение отлично от нуля.
Имеются альтернативные гипотезы: H0: b=0 и H1: b≠0.
Если принимается гипотеза H0, то считают, что величина Y не зависит от X. В этом случае говорят, что коэффициент b статистически незначим (т. к. слишком близок к нулю). В противном случае говорят, что коэффициент b статистически значим, что указывает на наличие линейной зависимости между Y и X.
Для определения уровня значимости коэффициента используется t-статистика, которая соизмеряет значение коэффициента с его стандартной ошибкой.
Процедура оценки значимости коэффициентов осуществляется следующим образом:
1. Рассчитывается значение t-статистики для коэффициента регрессии по формуле  или  .
2. Выбирается уровень доверия q. Обычно он близок к 1, например, 0,9; 0,95 или 0,99.
3. Рассчитывается уровень значимости g = 1 – q.
4. Рассчитывается число степеней свободы n – 2, где n – число наблюдений.
5. Определяется критическое значение t-статистики (tкр) по таблицам распределения Стьюдента на основе g и n – 2.
6. Если  , то коэффициент является значимым на уровне значимости g. В противном случае коэффициент не значим (на данном уровне g).
6. Стандартная ошибка регрессии
Стандартная ошибка регрессии Se показывает, насколько в среднем фактические значения зависимой переменной y отличаются от ее расчетных значений
.
Используется как основная величина для измерения качества модели (чем она меньше, тем лучше).
7. Оценка значимости уравнения регрессии в целом
Уравнение значимо, если есть достаточно высокая вероятность того, что существует хотя бы один коэффициент, отличный от нуля.
Имеются альтернативные гипотезы:
H0: α=b=0 и
H1: α≠0Úb≠0≠0.
Если принимается гипотеза H0, то уравнение статистически незначимо. В противном случае говорят, что уравнение статистически значимо.
Процедура оценки значимости уравнения парной регрессии осуществляется следующим образом:
1. Рассчитывается значение F-статистики по формуле  .
2. Выбирается уровень доверия q (0,9; 0,95 или 0,99).
3. Рассчитывается уровень значимости g = 1 – q.
4. Рассчитывается число степеней свободы n – 2, где n – число наблюдений.
5. Определяется критическое значение F-статистики (Fкр) по таблицам распределения Фишера на основе g и n – 2.
6. Если  , то уравнение является значимым на уровне значимости g. В противном случае уравнение не значимо (на данном уровне g).
В парной регрессии значимость коэффициента регрессии β и значимость уравнения в целом эквивалентны.

Download 228,61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish