Лекции по дисциплине «эконометрика» (заочное отделение) Тема Основные понятия, предмет, методы и задачи эконометрики Определение эконометрики


Тема 5. Парная линейная регрессия: проверка качества



Download 228,61 Kb.
bet10/21
Sana15.06.2022
Hajmi228,61 Kb.
#675673
TuriЛекции
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Bog'liq
ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема 5. Парная линейная регрессия: проверка качества
1. Проблемы использования уравнения регрессии
После определения оценок возникают вопросы:
- насколько точны и надежны найденные оценки;
- насколько точно эмпирическое уравнение регрессии соответствует уравнению для всей генеральной совокупности;
- насколько близки оценки к своим теоретическим значениям a и b.
Для ответа на эти вопросы рассчитываются и проверяются ряд показателей и гипотез.
2. Общая схема проверки качества парной регрессии
Адекватность модели – остатки должны удовлетворять условиям теоремы Гаусса-Маркова.
Основные показатели качества коэффициентов регрессии:
1. Стандартные ошибки оценок (анализ точности определения оценок).
2. Интервальные оценки коэффициентов уравнения регрессии (построение доверительных интервалов).
3. Значимость коэффициентов регрессии (проверка гипотез относительно коэффициентов регрессии).
Основные показатели качества уравнения регрессии в целом:
1. Стандартная ошибка регрессии Se (анализ точности уравнения регрессии).
2. Коэффициент детерминации R2 (проверка качества подгонки уравнения к эмпирическим данным).
3. Средняя ошибка аппроксимации (проверка качества подгонки уравнения к эмпирическим данным).
3. Стандартные ошибки коэффициентов
Оценки являются случайными величинами. Отсюда следует, что стандартные ошибки коэффициентов регрессии – это средние квадратические отклонения коэффициентов регрессии от их истинных значений.
Стандартные ошибки коэффициентов регрессии:
,
Стандартная ошибка является оценкой среднего квадратического отклонения коэффициента регрессии от его истинного значения. Чем меньше стандартная ошибка тем точнее оценка.
4. Интервальные оценки коэффициентов
На практике часто важно знать возможные значения параметров . Так как истинные значения параметров не известны, то о них можно судить приближенно. Для это рассчитываются доверительные интервалы.
Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии определяются следующим образом:
1. Выбирается уровень доверия q. Обычно он близок к 1, например, 0,9; 0,95 или 0,99.
2. Рассчитывается уровень значимости g = 1 – q.
3. Рассчитывается число степеней свободы n – 2, где n – число наблюдений.
4. Определяется критическое значение t-статистики (tкр) по таблицам распределения Стьюдента на основе g и n – 2.
5. Рассчитываются доверительные интервалы для параметров .
α:  ,
β:  .
Доверительный интервал показывает, что истинное значение параметра с вероятностью q находится в данных пределах.
Чем меньше доверительный интервал относительно коэффициента, тем точнее полученная оценка.

Download 228,61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish