Б. Б. Беркинов г той узбекистон республикаси

1.2. Эконометрик моделнинг умумий куриниши ва унинг
синфлари
Эконометрик модель эконометрик моделлаштиришнинг асосий 
механизми хисобланади. Бундай моделда иктисодий объект эмпи­
рик (статистик) маълумотлар ёрдамида тавсифланиб, урганилади. 
Эконометрик модель объект мавжуд булишининг реал шароит- 
ларини хисобга олади ва иктисодиётнинг умумий конунларига зид 
келмайди. Бундай модель буйича олдиндан айтишдаги (прогноз- 
лаш) хатолар берилган (маълум) катталикдан ошиб кетмайди.
Эконометрик моделнинг умумий куриниши куйидагича ифо- 
даланади:
У = f(X)+s,

---

бу ерда, 
Y -
эрксиз узгарувчининг кузатилаётган киймати 
(изохланувчи узгарувчи, натижа);
f(X )
— эрксиз изохловчи узгарувчилар (омиллар) кийматига 
боглик булган изохланган кием;
£ •-тасодифий таркибий кием (хато, огиш).
У
изохланувчи узгарувчи - 
Х $= 1, 
п) -
изохловчи узгарув- 
чининг берилган (маълум) кийматларида айрим таксимланишларга 
эга булган тасодифий катталик. Моделдаги изохловчи узгарувчилар 
тасодифий ёки муайян кийматларга эга булиши мумкин.
Эконометрик моделлаштириш вазифалари куйидагилардан 
иборат:
К Тажриба маълумотларидан фойдаланган х,олда изохланган 
киемни аниклаш.
2. 
Тасодифий катталик сифатида таркибий киемни таксимлаш 
параметрларини бахолаш.
Эконометрик модель эконометриканинг асосий воситаси хи- 
собланиб, иктисодий ходисалар ва объектларни тахлил ва прогноз 
килиш учун мулжалланган. Шу муносабат билан барча эконо­
метрик моделларни шартли равишда учта синфга ажратиш мумкин.
Эконометрик моделлар синфлари куйидагиларни уз ичига олади:
I. Бир тенгламали регрессион моделлар. Натижавий белги, 
омилли белгиларда функция куринишида ифодаланган: 
Y~f(Xj, Х 2,
.... л у + 
£.
Изохланган таркибий кисм/£¥/, 
Х 2, 
Х%)
— бу 
MX(Y),
яъни 
Xj, Х 2) 
Х к
омилларнинг берилган (маълум) кийматларида 
Y
натижанинг кутилаётган киймати. Регрессион модель тенгламаси 
куйидаги куринишга эга булади: 
Y= MX(Y)
+£
II. Бир вактли тенгламалар тизими. Айниятлар ва уларга 
омилли белгилар билан бир каторда тизимнинг бошка тенглама- 
ларидан натижали белгилар киритилган регрессион тенгламалардан 
таркиб топган. Яъни, тенгламалар тизимида бир узгарувчилар бир 
вактнинг узида бир тенгламаларда тобе узгарувчилар сифатида ва 
бошка тенгламаларда мустакил узгарувчилар сифатида куриб 
чикилади. Айниятларда параметрлар тури ва кийматлари маълум, 
тенгламаларда параметрлар бахоланади.
III* Вакт каторлари моделлари. Натижавий белги вакт узга- 
рувчиси катталигининг ёки бошка вакт даврларига тааллукли 
булган узгарувчилар функцияси хисобланади.
Юкорида келтирилган эконометрик моделлар синфлари га 
куйидаги мисолларни келтириш мумкин.

---

L Бир тенгламали регрессной моделлар:
а). Етказиб бериш хажмидан боглик нарх модели. б).Истеъ- 
молчиларнинг реал даромадларидан алохида товар нархидан 
боглик талаб модели. Ишлаб чикариш хажмининг ишлаб чикариш 
омилларига богликлиги модели.
II. Бир вактли тенгламалар тизими:
а). Талаб ва таклиф модели, б). Даромадларни шаклланти- 
ришнинг Кейнсиан модели.
III. Вакт каторлари моделлари:
Вактга богликликни тавсифловчи моделлар:
-тр ен д (ахоли усиши ёки ялпи ички махсулот вактли катори 
моделлари).
-мавсумийлик (хосилдорлик, истеъмол, валюта алмашинуви 
моделлари).
-тр ен д ва мавсумийлик (махсулот ишлаб чикариш ва унинг 
истеъмоли модели).
Натижанинг бошка вакт даврлари билан саналанган узгарув- 
чиларга богликлигини ифодаловчи моделлар:
-таксимланган вакт лаги модели (сарфланган инвестиция- 
ларни коплаш вакти модели).
Эконометрик моделлар урганилаётган объектлар ёки ходиса- 
ларнинг хусусиятларини акс эттиради, масапан:
- илгари силжиш 
вактининг хусусияти 
вакт каторлари 
моделларида фойдаланилади (иктисодий ходисалар маконда ва 
вактга кура юз беради);
- куплаб иктисодий ходисалар динамик мувазанатининг хусу­
сияти бир вактли тенгламалар тизимларини ечишда кулланилади;
- узгарувчиларнинг аввалги, хозирги ва булажак кийматла- 
рининг иктисодий ходисанинг хозирги холатига таъсир этиш 
хусусияти авторегрессия ва автокорреляция моделларида, адаптив 
прогноз моделларида амалга оширилади;
- иктисодий ходисанинг сабаби ва окибати уртасидаги вактга 
кура кечикиш (лаг) хусусияти таксимланган лагли моделларда 
намоён б^лади;
- куп сонли иктисодий ходисаларнинг даврийлиги хусусияти 
мавсумий таркибий кисмли вакт каторлари моделларида Урин 
тутади.
9

---

Эконометрик моделлаштиришда фойдаланиладиган маълумот- 
лар 2 хил га, яъни макон (урганилаётган объект) га ва вакт дав рига 
кура булинади.
Турли объектлар буйича айнан бир давр (вакт) учун олинган 
маълумотлар туплами, масалан, минтака корхоналарининг ишлаб 
чикариш хажми, шахар корхоналари ва уларда ишловчи ходимлар 
сони.
Бир объектни турли даврларда тавсифловчи маълумотлар туп­
лами, масалан, истеъмол нархларининг индекси, сунгги йилларда 
банд булганлар сони, инвестициялар ва ялпи ички махсулот 
хажмлари.
Эконометрик моделлаштириш объекти куплаб белгилар билан 
тавсифланади. Моделдаги объект белгилари узаро богланган булиб, 
ё натижа (изохланувчи узгарувчи) роли да ёки омил (изохловчи 
узгарувчи) ролида иштирок этади. Х,ар кандай синф эконометрик 
м оделининг узгарувчилари
шартли равишда куйидаги турларга 
булинади.
Экзоген
(мустакил, 
х) -
уларнинг кийматлари моделдан таш- 
кари дан берилади.
Эндоген
(эрксиз, 
у) -
уларнинг кийматлари моделнинг ичида 
аникланади.
Лаг
(экзоген ёки эндоген) - бундан аввалги вакт даврлари билан 
санаси куйилади ва жорий узгарувчилар билан тенг булади.
Олдиндан белгиланган -
лаг ва жорий экзоген узгарувчилар, 
лаг эндоген узгарувчилар.
Хдр бир синф эконометрик модели олдиндан белгиланган 
узгарувчиларнинг кийматларига караб жорий эндоген узгарувчилар 
кийматларини изохлашга йуналтирилган. Моделлаштириш танлан- 
ган тадкикот объекти хджмига ёки вакт узунлигига боглик.
Узгарувчи