Ўзбекистон республикаси банк-молия академияси

1.3. Банк активлари самарадорлигини 
оширишнинг анъанавий ва замонавий усуллари
Б
анклараро рақобат муҳитининг ривожланиб бо-
риши банк активларини жойлаштириш, самара-
дорлигини оширишнинг анъанавий усулларидан воз 
кечиш, банк амалиётига самарадорликни баҳолашнинг 
янги ва замонавий усулларини жорий этишни рағбатлан-
тирмоқда (1.4-расм). Охирги жаҳон молиявий инқирози 
Америка Қўшма Штатларида ипотека кредитлаш тизими-
да рўй берган танглик ҳолатидан бошланди. 
Актив ва 
пассивларни 
бошқариш бўйича 
Активлар 
сифатини 
баҳолаш 
бўйича 
Активлар 
рискини 
баҳолаш 
бўйича 
Активлар 
ликвидлигини 
бошқариш 
бўйича 
Активларни 
назорат 
(мониторинг) 
қилиш бўйича 
Рейтинглаш 
Рақамли 
Балл бериш 
Интеграл 
кўрсаткичларни 
баҳолаш 
Активлар портфелини 
шаклланиши ва омиллар 
таҳлили бўйича 
Индексли 
Кредит рискини 
баҳолаш усуллари 
6 «С» усули 
PARTS усули 
PARSER усули 
CAMPARI усули 
COPF 
SWOT 
Фоиз рискини 
баҳолаш усуллари 
GAP 
Дюрация 
Кредит 
скоринги 
Стресс-тест 
Иқтисодий 
нормативлар 
ўрнатиш 
Назорат 
(мониторинг) 
ўтказиш 
Молиявий 
соғломлаштириш 
тадбирларини 
белгилаш 
Тижорат 
банкларида кредит 
ҳажмини лимитли 
назорат қилиш 
Усуллар 
Назариялар 
Тижорат 
ссудалари 
Жойдан-жойга 
кўчиш 
Кутилаётган 
даромадлар 
Маблағларнинг 
умумий фонди 
усули 
Активларни 
тақсимлаш 
усули 
Ликвидлилик 
кўрсаткичла-
рини баҳолаш 
Активларни 
диверсифи-
кациялаш усули 
Ликвидлилик 
коэффициент-
ларини баҳолаш 
Мижозларнинг 
кредитга 
қобилиятлигини 
баҳолаш 
усуллари 
1.4­расм. Тижорат банклари активлари 
самарадорлигини баҳолашда фойдаланиладиган 
усуллар таснифи
25
 
Шунингдек, ипотека кредитлари бериш талаблари-
нинг ҳаддан зиёд эркинлаштирилиши натижасида бо-
зорда кўчмас мулкларга нисбатан талаб ортди ва уй-жой 
бозорида нархларнинг қисқа муддат ичида кескин ўсиши 
кузатилди. Бунинг устига АҚШ федерал захира тизими 
томонидан олиб борилган норационал пул-кредит сиё-
сати ҳамда қайта молиялаштириш ставкасини сурунка-
ли равишда паст даражада ушлаб турилиши натижасида 
25
Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

---

39
Ҳасан Ўткирович Раҳматов
банклар томонидан кредит бериш кўлами кескин ўсди. 
АҚШ иқтисодиёти яратилган шарт-шароитлар туфайли 
арзон кредит ресурсларига тўйинди ва бу Федерал захи-
ра тизими амалга ошираётган пул-кредит сиёсатини ўз-
гартиришига олиб келди. Натижада 2004–2006 йилларда 
Федерал захира тизими фоиз ставкаларни 6,25 фоизгача 
кўтарди. Кредитларнинг қимматлашуви аҳолини ипоте-
кага нисбатан талабининг пасайишига ва кредитларни 
қайтариш бўйича қарздорлар тўловининг қисқаришига 
олиб келди
26
.
Актив ва пассивларни биргаликда бошқариш усул-
лари тижорат банки учун юқори фойда маржасини таъ-
минловчи оптимал актив ва пассивлар тузилмасини 
шакллантиришни назарда тутади.
Маблағларнинг умумий фонди усули банкнинг ўз ва 
жалб қилинган маблағларини бирлаштиришни назарда 
тутади. Бунда банкда дастлаб бирламчи ва иккиламчи 
захиралар шакллантирилади. Ушбу усул жалб қилин-
ган ресурсларни имкон қадар банкнинг даромадли ак-
тив амалиётларига йўналтиришни назарда тутади. Бун-
да банкдан ликвидлик ва фойдалилик тамойилларига 
алоҳида эътибор қаратиш талаб қилинади. Негаки, ре-
сурсларни фойда олиш учун актив амалиётларга, хусу-
сан, кўп миқдорда юқори даромад келтирувчи соҳага 
йўналтириш, ўз нав батида, таваккалчилик даражасини 
назоратдан чиқишига ёки ликвидлик таваккалчилиги-
ни юзага келишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли 
мазкур усулни, асосан, ресурслар ортиқчалигида қўллаш 
мақсадга мувофиқдир. Активларни тақсимлаш усули 
жалб қилинаётган ресурсларнинг манбалари таҳлили-
га асосланади. Мазкур усулда ресурсларнинг манбала-
ри бўйича тақсимлашда ресурсларнинг айланувчанлиги 
26 
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг 
“Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф 
этишнинг йўллари ва чоралари” номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўллан-
ма. – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

---

40
Ҳасан Ўткирович Раҳматов
билан боғлиқ бўлган муайян чекланишлар юзага келади. 
Яъни жалб қилинган қисқа муддатли ресурслар қисқа 
муддатли актив амалиётларга, узоқ муддатли ресурслар 
эса узоқ муддатли актив амалиётларга йўналтирилади. 
Мазкур усулнинг афзаллиги шундаки, бу усулни қўллаш 
жараёнида ресурс ларни тоифаларига қараб тақсимлаш 
орқали ликвид активлар (кассадаги нақд пуллар)нинг 
жами активлардаги улушини қисқартириш имконияти 
юзага келади. Ушбу иккала усулнинг камчилиги шундаки, 
бу ҳолатларда мижозларнинг кредитларга бўлган талаби 
ва эҳтиёжи етарлича қондирилмайди, яъни кредитлашда 
мижозларнинг кредитларга бўлган мавсумий талаблари 
тўлиқ эътиборга олинмайди.
Активларни диверсификациялаш усули банк актив-
лар портфелини оптимал таркибий тузилмасини шакл-
лантиришни назарда тутади. Мазкур усулда актив ама-
лиётларнинг тармоқ рискини пасайтириш, барқарор 
даромадликни таъминлаш долзарб ҳисобланади. Актив-
лар портфели ва омиллар таҳлили усуллари жумласида 
кредит скоринги усули жисмоний шахсларга истеъмол 
кредитларини ажратишда уларнинг молиявий ҳолатини 
аниқлаш, мақбул қарз олувчини танлаб олиш муаммоси-
ни ҳал этиш мақсадида 1940-йилларда америкалик иқти-
содчи Д. Дюран томонидан ишлаб чиқилган. Мазкур усул 
дастлаб қарз олувчи жисмоний шахсларнинг молиявий 
ҳолатини баҳолаш модели сифатида шаклланган бўл-
са-да, ҳозирги кунда қарз олувчиларнинг молиявий ҳо-
латини баҳолашнинг ишончли универсал усули сифатида 
кенг фойдаланилмоқда. Кредит скоринги усулига хос ху-
сусиятлар қуйидагилардан иборат:
- мазкур усулни қўллаш орқали қарз олувчиларнинг 
кредит рейтинги кўрсаткичлари аниқланади;
- кредит рейтингини аниқлаш жараёнида мижоз-
лар молиявий ҳолатидан келиб чиқиб муайян тоифалар 
(синф)ларга ажратилади;

---

41
Ҳасан Ўткирович Раҳматов
- кредит скоринги усули қарз олувчининг молиявий 
ҳолатини баҳолаш кўрсаткичларини баллик тизим асо-
сида баҳолашни назарда тутади;
- скоринг тизими қарз олувчининг кредитга лаёқатлик 
кўрсаткичларини баҳолашдан ташқари уларнинг дефолт 
ҳолатига учраш эҳтимолини баҳолаш, кредитни қисман 
қоплаш бўйича эҳтимолли истиқболни баҳолаш жараён-
ларини қамраб олади.
Фикримизча, тижорат банкларида кредит скоринги 
усулини қўллаш активлар самарадорлигини ошириш би-
лан боғлиқ қуйидаги афзалликларни беради:
- мижозларнинг кредит тарихини ўрганиш асосида 
юқори салоҳиятга эга қарз олувчини аниқлаш имконияти 
мавжуд, мазкур мезон кредит сифатини таъминланиши-
да муҳим аҳамиятга эга;
- скоринг тизимида қарздорликни ундиришнинг узоқ 
муддатли истиқболини аниқлашга эътибор қаратилиши 
активларнинг муаммога айланиш эҳтимолини пасайти-
ради.
Шу ўринда мамлакатимиз банклари амалиётида кре-
дит скорингини талаб даражасида ўтказиш билан боғлиқ 
бир қатор муаммоли жиҳатлар мавжудлигини қайд этиш 
жоиз.