Umumiy dinamik model. Obyektlar majmui iqtisodiy ko`rsatkichlar

83. Вақт қатори – бу вақтга кўра кетма-кет жойлашган сонли кўрсаткичлар қатори бўлиб, улар ҳодиса ёки жараён ҳолати ва ўзгаришининг даражасини тавсифлайди. Ma’lum oraliqli momentlarga nisbatan hisoblangan hodisa miqdorlaridan tuzilgan qator momentli vaqtli qatori deb ataladi. Ma’lum vaqt oraliqlari davomida kechgan jarayonlar natijalari, ya’ni, oqimlarni ta’riflovchi ko`rsatkichlar qatori davriy vaqtli qatorlari deb ataladi.
Вақт қаторининг даражаларни унинг барча (тренд, мавсумий ва тасодифий) таркибий қисмларининг йиғиндиси ёки кўпайтмаси сифатида ифодалаш мумкин. Унда қаторнинг барча таркибий қисмлари ушбу таркибий қисмларнинг йиғиндиси сифатида ифодаланган модель аддитив модель деб номланади. Агар таъсир этиш омиллари таркибий қисмларнинг кўпайтмаси сифатида ифодаланган бўлса, у ҳолда модель мультипликатив модель деб номланади.
Vaqtli qatorlar quyidagilar bilan xarakterlanadi:
- uzoq muddatli harakat yo`nalishi, ya’ni umumiy asriy tendensiya;
- qisqaroq davrlarga xos siklik yoki lokal o`zgarishlar;
- ayrim yillarga tegishli tebranishlar;
- mavsumiy to`lqinlar;
- kon’yunkturaviy tebranishlar.
Mavsumiylik deganda, ayrim fasl va oylarda hodisa va jarayonlarning ko`p yillik dinamikasida muntazam ravishda yuzaga chiqadigan barqaror tebranuvchanlik tushuniladi.
Mavsumiylik indekslarini hisoblash vaqtli qatorlarda kuzatiladigan mavsumiy tebranishlarni baholash masalasining bir tomonidir. Uning ikkinchi tarafi darajalarning umumiy o`zgaruvchanligi shakllanishida mavsumiy to`lqinlar rolini aniqlashdan iborat. Bu esa umumiy o`zgaruvchanlik darajasini tasodifiy tebranish, trend va mavsumiy to`lqinlar hissasiga taqsimlash masalasini tug`diradi. Uni dispersion tahlil yordamida yechish mumkin.
84. TMSh- tarkibiy model shakli
KMSh- keltirilgan model shakli


85. Омилларни танлаш кўп омилли регрессия моделларини тузишдаги муҳим муаммо ҳисобланади. У ижтимоий-иқтисодий ҳодисаларни статистик ва математик мезонлардан фойдаланган ҳолда сифатий ва миқдорий жиҳатдан таҳлил қилиш асосида амалга оширилади. Кўп омилли регрессия модели учун омилларни танлаш (саралаш) учта босқичда амалга оширилади. Омилларни танлаб олиш босқичлари қуйидагилардан иборат:
1. у ўзгарувчига таъсир кўрсатувчи омиллар рўйхатини олдиндан аниқлаш. 2. Омилларни қиёсий баҳолаш ва уларнинг бир қисмини ажратиш.
3. Моделларнинг турли вариантларини тузишда омилларни якуний танлаб олиш ва улар параметрларининг аҳамиятлилигини баҳолаш.
Омилларни қиёсий баҳолаш ва уларнинг бир қисмини ажратиш учун ҳар бир омилнинг натижавий омил у билан ва қолган омилларнинг ҳар бири билан чизиқли боғлиқлигининг жипслигини ўлчовчи жуфт корреляция коэффициентларининг матрицаси тузилади.


Жуфт корреляция коэффициентлари матрицаси — симметрик матрица (r_ij = r_ji) бўлиб, унинг асосий диагоналида омилларнинг ўзаро боғлиқлик кучининг тавсифи жойлашган, барча бошқа элементлар i ва j омиллар жуфт корреляциясининг коэффициентлари ҳисобланади.
Корреляцион матрица функционал боғлиқликка яқин бўлган жипс чизиқли корреляцион ўзаро боғлиқликда турган омилларни аниқлаш имконини беради.
Мультиколлинеарлик – бу моделга киритилган омиллар ўртасидаги жипс боғлиқлик.