Additiv model Qator darajalari avtokorrelyatsiyasi Trenddan chetlanish usuli



Download 72,04 Kb.
bet1/4
Sana14.04.2022
Hajmi72,04 Kb.
#550712
  1   2   3   4
Bog'liq
10talikni 6- si


MAVZU: ADDITIV VA MULTIPLIKATIV EKONOMETRIK MODELLARNI TUZISH.


Reja:

  1. Additiv model

  2. Qator darajalari avtokorrelyatsiyasi

  3. Trenddan chetlanish usuli

Bir ob’ektni ketma-ket momentlar(davrlar)dagi holatini tavsiflovchi qator ma’lumotlari bo’yicha tuzilgan modellar dinamik qatorlar modellari deyiladi.


Dinamik qator –bu ma’lum bir ko’rsatkichning bir qancha ketma-ket kelgan momentlar yoki davrlardagi qiymatlari to’plamidir. Dinamik qatorlarning har bir darajasi trendli(T), tsiklik yoki masumiylik(S) va tasodifiy(E) omillarning ta’siri natijasida yuzaga keladi.
Uchchala komponentalarning yig’indisidan tuzilgan model dinamik qatorning additiv modeli deyiladi. Uchchala komponentalarning ko’paytmasidan tuzilgan model esa dinamik qatorning multiplikativ modeli deyiladi.
Additiv model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: .
Multiplikativ model esa quyidagi umumiy ko’rinishga ega: .
Additiv va multiplikativ modellarni tuzish dinamik qatorning har bir darajasi uchun T, S va E komponentalarning qiymatlarini hisoblashga olib keladi.
Modelni tuzish jarayoni bir nechta bosqichdan iborat:
1) berilgan qatorni sirg’anchiq o’rtacha usul bilan tekslash;
2) S – mavsumiy komponentaning qiymatini hisoblash;
3) qator tenglamasidan mavsumiy komponentalarni chiqarib tashlash va additiv modelda (T+E) yoki multiplikativ modelda (T·E) tekislangan qiymatlarni topish;
4) (T+E) yoki (T·E) darajalarni analitik tekislash va hosil bo’lgan trend tenglamasini qo’llab T ning qiymatlarini hisoblash;
5) hosil bo’lgan modelda (T+E) yoki (T·E)ning qiymatlarini hisoblash;
6) mutloq va nisbiy hatoliklarni hisoblash.

Qator darajalari avtokorrelyatsiyasi – bu dinamik qatorlarning ketma-ket darajalari orasidagi korrelyatsion bog’lanish:


,
bu erda: ‑qator darajalarining birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti.



bu erda: ‑qator darajalarining ikkinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti.


Yuqori tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblash uchun formulalarni chiziqli korrelyatsiya koeffitsientlari formulalaridan olish mumkin.
Darajalarning birinchi, ikkinchi va h.k. tartibdagi avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining ketma-ketligi dinamik qatorlar avtokorrelyatsiya funktsiyasi deb ataladi. Avtokorrelyatsiya funktsiyasi qiymatini lag (avtokorrelyatsiya koeffitsienti tartibi) kattaligiga bog’lanish grafigi korrelogramma deb ataladi.
Dinamik qatorlarning tendentsiyasi(trendi)ni modellashtirish uchun analitik funktsiyalarni tuzish dinamik qatorlarni analitik tekislash deyiladi.
Trendlarni tuzish uchun ko’proq quyidagi funktsiyalar qo’llaniladi:

  • chiziqli:

  • giperbola:

  • eksponentsial trend:

  • ko’rsatkichli funktsiya shaklidagi trend:

  • ikki va undan yuqori tartibli parabola:

Trendlarning parametrlarini oddiy EKKU bilan aniqlanadi, bog’liq bo’lmagan erkli o’zgaruvchi sifatida t=1,2,…,n ‑vaqt, bog’liq o’zgaruvchi sifatida ‑dinamik qatorning haqiqiy darajalari qatnashadi. Trendning eng yaxshi shakllarini saralash kriteriyasi bo’lib, tuzatilgan determinatsiya koeffitsienti ‑ hisoblanadi.
Dinamik qatorlar bo’yicha regressiya modelini tuzishda tendensiyani yo’qotish uchun quyidagi usullar qo’llaniladi.
Trenddan chetlanish usuli ‑har bir dinamik qator modeli uchun trend qiymatlarini hisoblashni ko’zda tutadi, masala.n va larni hamda va trenddan chetlashishlarni hisoblash. Keyingi tahlil uchun berilgan darajalar emas, balki trenddan chetlashishlar qo’llaniladi.
Ketma-ket ayirmalar usuli shundan iboratki, agar dinamik qator chiziqli tendentsiyaga ega bo’lsa, u holda berilgan ma’lumotlar birinchi tartibli ayirma bilan almashtiriladi:



agar parabolik trend bo’lsa, ikkinchi tartibli ayirma bilan almashtiriladi:





Eksponentsial va darajali trend bo’lgan hollarda ketma-ket ayirmalar usuli berilgan ma’lumotlarning logarifmlariga qo’llaniladi.


Vaqt omili kiritilgan model quyidagi ko’rinishga ega:


.

Vaqt omili kiritilgan modelning a va b parametrlari EKKU bilan aniqlaniladi.


Qoldiqda avtokorrelyatsiya – bu qoldiqning joriy va avvalgi vaqtdagi qiymatlari orasidagi korrelyatsion bog’lanish.
Qoldiqda avtokorrelyatsiyani hisoblash uchun Darbin-Uotson kriteriysi qo’llaniladi va quyidagicha hisoblanadi:

Birinchi tartibli qoldiq avtokorrelyatsiya koeffitsienti quyidagi formula bilan hisoblanadi:

Darbin – Uotson kriteriysi va birinchi tartibli qoldiq avtokorrelyatsiya koeffitsienti quyidagi munosabat orqali bog’langan:

TMSHda modelning tarkibiy koeffitsentlari deb ataluvchi, bij va aij
modelning parametrlarini aniqlashda eng kichik kvadratlar usuli qo’llana olinmaydi.
Odatda modelning tarkibiy koeffitsentlarini aniqlash uchun TMSH keltirilgan model shakliga (KMSH) tubdan o’zgartiriladi.
y1 = 11 x1 + 12 x2 + …+1m xm
y2 = 21 x1 + 22 x2+ …+2m xm (5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yn = n1 x1 + n2 x2 + …+nm xm
KMSHning ij parametrlari eng kichik kvadratlar usulida baholanishi mumkin. Bu parametrlar orqali bij va aij modelning tarkibiy koeffitsentlarini hisoblab chiqish mumkin. Tarkibiy va keltirilgan shakllarning parametrlarini o’zaro mosligini tahminlash uchun identifikatsiya sharti bajarilishi kerak.
Modelning tarkibli shakli quyidagicha bo’lishi mumkin:

Download 72,04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish