Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Саркисян

Распределение Пуассона
 – 
закон распределения вероятностей массовых (
n
вели-
ко) и редких (р мало) событий. Важное допущение: произведение числа испытаний 
n
и вероятности р сохраняет постоянное значение: 
np = 
λ
. Это означает, что среднее чис-
ло появлений события в различных сериях испытаний (т.е. при различных значениях 
n
) остается неизменным. Вероятность появления интересующего нас события в серии
n
испытаний ровно 
k
раз начинаем вычислить по формуле Бернулли. При предельном 
переходе 
n
→∞
(следовательно 
p
→
0
) получаем формулу Пуассона:
( )
/ !
k
n
P k
e
k
λ
λ
−
=
(2.10)
Знак приближенного равенства отпущен для простоты записи.
Формула Пуассона считается математической моделью 
простейшего потока со
-
бытий
.
Оказывается, что достаточно большое число однородных случайных событий не-
зависимо от их конкретной природы подчиняются определенным закономерностям,
а именно вероятностным закономерностям. 
Предметом теории вероятностей является изучение вероятностных закономер
-
ностей массовых однородных случайных событий.
На теорию вероятностей опирается 
математическая статистика
, задача ко
-
торой рассчитать оценки характеристик 
случайной величины (СВ)
 по имеющимся 
ее ограниченным данным наблюдения (выборке) и восстановить с определенной сте
-
пенью достоверности характеристики (давать интервальные оценки истинных зна
-
чений характеристик с определенной степенью надежности), присущие всему мысли
-
мому набору значении СВ (генеральной совокупности).
Первое основное понятие математической статистики