Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Саркисян

ГЛАВА 1. Основные понятия. Общие вопросы эконометрического моделирования. 
Проблемы прогнозирования ...............................................................................................12
1.1. Основные понятия, перекрестные данные и временные ряды, генеральная 
совокупность и выборка. Выборочный метод. Способы отбора ................................12
1.2. Общие вопроси моделирования. Критерии «хорошей» модели. Основные 
допущения прогнозирования и причины ошибки прогнозов ......................................15
ГЛАВА 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики ....................21
2.1. Основные понятия и определения ..........................................................................21
2.2. Некоторые распространенные модели распределения случайных величин .......30
2.3. Предельные теоремы теории вероятностей. Закон больших чисел .....................38
2.4. Многомерные случайные величины. Понятие условного распределения ..........41
Вопросы для самопроверки ............................................................................................50
Упражнения и задачи .......................................................................................................50
2.5. Выборочные и теоретические величины. Несмещенность, эффективность 
и состоятельность статистической оценки параметров. Элементы теории 
корреляции .......................................................................................................................52
Вопросы для самопроверки ............................................................................................63
Упражнения и задачи .......................................................................................................64
ГЛАВА 3. Оценки параметров и проверка (тестирование) статистических гипотез ...67
3.1. Точечные оценки параметров. Методы оценивания .............................................67
3.2. Интервальные оценки параметров ..........................................................................74
3.3. Статистическая проверка гипотез (испытание гипотез) .......................................87
Вопросы для самопроверки .............................................................................................. 110
Упражнения и задачи ......................................................................................................... 110
ГЛАВА 4. Парный регрессионный анализ ...................................................................... 114
4.1. Взаимосвязи экономических переменных. Функциональная,
статистическая и корреляционная зависимость ......................................................... 114
4.2. Парная линейная регрессия ...................................................................................120
4.3. Метод наименьших квадратов ...............................................................................122
4.4. Проверка качества уравнения регрессии ..............................................................130
4.4.1. Основные предпосылки регрессионного анализа (МНК). 
Условия Гаусса – Маркова ............................................................................................130
4.4.2. Интервальная оценка функции регрессии ........................................................132
4.4.3. Проверка гипотез и интервальные оценки коэффициентов 
линейного уравнения регрессии ..................................................................................135

---

4
Эконометрика: Учебное пособие
4.4.4. Общая, объясненная и необъясненная дисперсия зависимой
переменной. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент 
детерминации, его связь с коэффициентом корреляции ............................................142
4.4.5. Тест Фишера на качество оценивания парной регрессии 
(на состоятельность регрессии) ...................................................................................146
4.4.6. Какие проблемы могут возникнуть при использовании коэффициента 
детерминации? Что такое скорректированный коэффициент детерминации? ........148
4.5. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (показатель корреляции 
рангов Спирмена) ..........................................................................................................149
4.5.1. Некоторые простейшие модели, сводящиеся к линейной ...............................151
4.6. Решение задач на компьютере ...............................................................................162
Вопросы для самопроверки ..............................................................................................163
Упражнения и задачи .........................................................................................................165
ГЛАВА 5. Множественная линейная регрессия .............................................................169
5.1. Некоторые особенности множественной регрессии и корреляции ...................169
5.2. Оценка параметров классической линейной множественной
регрессионной модели методом наименьших квадратов (МНК) ..............................174
5.3 Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов. 
Дисперсионно-ковариационная матрица .....................................................................182
5.4. Интервальные оценки коэффициентов и функции регрессии. Проверка 
статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии ..........................185
.5. Множественный и скорректированный коэффициенты детерминации 
и проверка общего качества уравнения регрессии .....................................................190
5.6. Анализ статистической значимости коэффициента детерминации ..................193
5.7. Проверка значимости только некоторых коэффициентов
регрессионной модели путем проверки значимости
изменения коэффициента детерминации ....................................................................196
Вопросы для самопроверки ..............................................................................................201
Упражнения и задачи .........................................................................................................201