Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Саркисян

Эконометрика: Учебное пособие
вязей экономических переменных и улучшение моделей осложнено и тем, что они не 
являются строгими функциональными зависимостями. Трудно выявить все основные 
факторы, влияющие на данную переменную, а многие такие воздействия являются слу-
чайными, т.е. содержат случайную составляющую. Эконометрист, как правило, распо-
лагает ограниченным набором данных статистических наблюдений, которые к тому же 
могут содержать различного рода ошибки.
Мат. статистика, т.е. теория обработки и анализа данных, и ее применение в эко-
номике (т.е. эконометрика) позволяет строить экономические модели и оценивать их 
параметры, проверять гипотезы о свойствах показателей и формах их связи. Это слу-
жит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность 
для принятия обоснованных экономических решений.
Роль эконометрики в экономической науке неуклонно растет. Фактически эконо-
метрика играет роль основного методологического инструмента в экономике. С ее по-
мощью подтверждают или отвергают экономические гипотезы, а также устанавливают 
границы их применимости. Многие базовые понятия эконометрики имеют два опреде-
ления – «экономическое» и «математическое». Подобная двойственность отражена и
в формулировках результатов. Даже научные работы (по эконометрике) могут либо 
почти не содержать математических формул (т.е. быть ближе к чисто экономическим 
работам) либо быть почти математическими трудами, широко использующих матема-
тический аппарат.
Экономика определяет задачи эконометрики и является причиной и целю эконо-
метрических задач. Математический результат эконометрических задач без экономиче-
ской интерпретации теряет свой научный и практический интерес. Многие эконометри-
ческие результаты похожи на математические утверждения и теоремы.
На практике эконометрика применяется для:
- прогноза экономических показателей, характеризующих состояние и развитие 
анализируемой системы,
- имитации различных возможных сценариев социально-экономического развития 
анализируемой системы (компьютерная имитация).
Широкое внедрение эконометрических методов и быстрое развитие эконометрики 
стало возможным благодаря достижениям индустрии информационных технологии во 
второй половине XX века – появлению ЭВМ и в частности персональных компьютеров 
с большими вычислительными мощностями. Компьютерные эконометрические пакеты 
(программы) сделали эконометрические методы более доступными и наглядными, так 
как наиболее трудоемкую (рутинную, черновую) работу по расчету различных параме-
тров, построению таблиц и графиков в основном стал выполнять компьютер. Экономе-
тристу остается определить задачу, выбрать соответствующие модели экономического 
процесса и методы решения и ,конечно, вводить исходные данные и интерпретировать 
полученные результаты на «экономический язык».
В качестве примера, отметим следующие специализированные программные про-
дукты (пакеты), применяемые в эконометрическом моделировании:
- TSP пакет предоставляет широкие возможности для анализа временных рядов. 
Содержит полный раздел нелинейных моделей, обобщенный метод моментов GMM, 
хороший раздел систем одновременных уравнений. Производит аналитическое диф-
ференцирование. Хорошо документирован. Подробную информацию можно найти по 
адресу http://www.tsp.com.

---

11
Саркисян Р.С. 
- EViews («user-friendly» software –производитель QMS Software) программа с гра-
фическим интерфейсом (ее быстро и легко осваивают пользователи, не имеющие навы-
ков программирования).
Econometric Views является Windows-версией пакета MicroTSP, значительно пре-
восходит DOS-версию по набору методов. Благодаря стройной и логичной идеологии 
построения Windows-интерфейса очень прост в освоении. Содержит развитую под-
сказку (help), по сути справочник по эконометрическим методам. Подробно о EViews 
можно найти по адресу http://www.eviews.com.
- RATS программа с интерфейсом, основанном на командном языке (производи-
тель Estima )
- R, производитель R Development Core Team. (http://www.fsf.org/ )
Российской экономической школой и Министерством образования РФ проводится 
программа «outreach-эконометрика», целью которой является помощь преподавателям 
вузов России в подготовке современного курса эконометрики. Про эту программу се-
минаров можно узнать из http://www.nes.cemi.rssi.ru или по адресу [e-mail].
rssi.ru.
Ученые вклад которых в эконометрику был отмечен Нобелевской премией (http://
www.nobel.se/ )
- 1969 г. : Рангар Фриш и Ян Тинберген , пионеры в эконометрике, за развитие
и применение динамических моделей для анализа экономических процессов.
- 1980 г. : Лоуренс Клейн – за создание эконометрических моделей и их примене-
ние для анализа флуктуаций в экономике и экономической политике.
- 1981 г. : Джеймс Тобин – за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с рас-
ходами, занятостью, производством и ценами.
- 1989 г. : Трюгве Хаавелмо – за прояснение вероятностных основ эконометри-
ки и анализ одновременных экономических структур. По мнению ученых, со статьи 
Т. Хаавелмо «Вероятностный подход к эконометрике» (опубликованной в журнале 
Econometrica в 1944 г.) можно начинать отсчет развития эконометрики в ее современ-
ном смысле. 
- 1995 г. : Роберт Лукас – за развитие и применение гипотезы рациональных ожи-
даний и др.
- 2000 г. : Джеймс Хекман и Дэниел Мак-Фадден – за развитие теории и методов 
анализа селективных данных и за развитие теории и эконометрических методов ана-
лиза дискретного выбора, т.е. выбора решения из конечного числа альтернатив.
- 2003 г. : Роберт Энгл и Клайв Грейнджер – за методы временных рядов с меня-
ющейся волатильностью и за методы анализа временных рядов с общими трендами 
(коинтеграция).

---

12
Эконометрика: Учебное пособие