Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Саркисян

Проблемы экономического прогнозирования
Один из распространенных проблем в экономической науке вообще и экономе-
трике в частности – это неоправданная экстраполяция (распространение) методов и мо-
делей за их допустимые границы применимости. В результате выводы, будучи непро-
тиворечивыми и логическими в рамках выборки, при распространении за рамки, из-за 
необоснованных допущении и рассуждении, теряют всякую научную и практическую 
значимость. Чтобы избежать от неоправданных экстраполяции, экономист должен хо-
рошо представить уровень неопределенности исследуемой задачи.
Д. Хендри (Hendry) выделяет четыре «уровня знания» при эконометрическом мо-
делировании на примере подбрасывания игральной кости.
Игральная кость симметрична и сбалансирована и каждый исход подбрасывания 
не зависит от других исходов подбрасывания. Все исходы равновероятны (
p
=1/6). 
1) Уровень А
: 
теория вероятностей –
предполагает полное знание вероятност-
ной структуры экономической явлений (игральной кости). Хотя это лишь гипотетиче-
ски возможно, тем не менее, владение теоретическими основами является необходимой 
базой для изучения более сложных практически применимых методов.
2) Уровень В
: 
теория статистического оценивания
– пусть необходимо оценить 
вероятность получения исхода «6» (т. е. 
р
). В серии испытании вероятность 
р
можно 
узнать только эмпирически, т. е. статистическая вероятность W
=
m/n появления инте-
ресующего нас показателя на исходе испытания, так как для вывода из априорных тео-
ретических соображении результата не хватает информации (о симметричности и сба-
лансированности «кости» ). В отличие от такой реальной ситуации, в рассматриваемом 
примере можно из теории получить 
р
=1/6, а в реальной экономической ситуации наш 
образный куб ( «кость» подбрасывания ) насколько симметричен и правильный?
После многократных экспериментов эмпирически полеченная вероятность сопо-
ставляется к теоретической (полученной аналитический на уровне А ) и оценивается 
искомая вероятность.
Статистическое оценивание параметров очень важный ориентир для выбора, 
построения эконометрической модели.
В реальной экономической ситуации часто не владеем тем уровнем информации, 
чтобы убедится что «игральная кость» имеет шесть граней, обозначенным числами от 
1 по 6, и свойства «кости» не меняются во времени и т.п.
3) Уровень С:
теория моделирования –
на этом уровне нам известно, что на опре-
деленной грани нанесена число «6». А сколько граней имеет «кость»? Симметрична 
ли она? Последовательные броски независимы ли друг от друга? Вопросов хватает, 

---

19
Саркисян Р.С. 
но единственно возможное – проводить многократные испытания, и опираясь на со-
бранной информации построить такую модель, которая более «объясняет» полученные 
результаты, и по этой модели вычислить вероятность 
р.
Весьма непросто строить полезные с прикладной точки зрения модели процес
-
сов, когда лежащие в их основе механизмы генерирования данных неизвестны. Но зада
-
ча многократно усложняется при необходимости прогнозирования, что предполагает 
выход за пределы анализируемых данных (за пределы выборки).