Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Саркисян

1.2. Общие вопроси моделирования. Критерии «хорошей» модели. Основные 
допущения прогнозирования и причины ошибки прогнозов
Задача экономического моделирования – построение моделей с нужными харак-
теристиками (компактность, теоретическая объясняемость, функциональная удобная 
форма, верная структура и др.). В современной практике эконометрического моделиро-
вания наиболее распространенным является подход:
• «от общего к частному»
- известными представителями, адептами ( adept – 
приверженцами, знатоками) которого являются Sargan и Hendry [23]. Исследование 
начинают с построения большой статистически адекватной модели, а потом ограни-
чивают и конкретизируют, добываясь компактности. Эта методология предполагает об-
ширное использование диагностических тестов, целью которых является проверка ста-
тистической адекватности модели. Эти тести проводятся 
до того, 
как делаются любые 
выводы по результатам моделирования.
 
Альтернативная философия к построению моделей имеет в своей основе противо-
положную идею:
• «от простого к сложному» («от частного к общему», или «снизу вверх» 
) – 
сначала строят наиболее простую модель, потом постепенно добавляют, усложняют до 
приближения к реальности. Ярким представителем этого подхода является Koopmans.
Подход «снизу вверх» критикуется, главным образом за то, что в его рамках диа-
гностические тести проводятся очень ограниченном объеме.
Hendry и Richard сформулировали ряд критериев, которым должна удовлетворять 
«хорошая» модель:
• быть логически состоятельной;
• соответствовать лежащей в основе экономической теории; 
• иметь регрессоры, некоррелированные с остатками;
• иметь оценки параметров, стабильные для всей выборки;
• иметь остатки, представляющие собой «белый шум» (т.е. совершенно случай-
ные и не обнаруживающие никаких тенденций);
• быть способной объяснить результаты всех конкурирующих с ней моделей.