Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Саркисян

ГЛАВА 2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Сотри случайные черты-
И ты увидишь: мир прекрасен.
Александр Блок 
Традиционно предполагается, что студенты, изучающие эконометрику, уже про-
слушали курс теории вероятностей и математической статистики (а также курс линей-
ной алгебры: системы линейных уравнении, матричные методы решения).
К сожалению, большинство из них не обладает требуемым уровнем математиче-
ской и статистической подготовки. Цель этой главы – напомнить некоторые сведения, 
основные понятия, методы и результаты, но никак не заменить изучение всего курса.
Изучение раздела математики «теория вероятностей и математической статисти-
ки» условно можно делить на две части: теория вероятностей (первая часть) и мате-
матическая статистика (вторая часть). В первой части изучается теория о закономер-
ностях массовых случайных событий. Во второй части – способы применения этой 
теорий на практике при ограниченных данных наблюдений с целью восстановить (с 
определенной степенью достоверности) интересующие нас характеристики в общей 
картине явления.
2.1. Основные понятия и определения 
Событие – 
интересующее нас явление в вероятностном эксперименте (наблю-
дении), которое может наблюдаться на исходе. Их можно подразделить на три вида: 
достоверные, невозможные и случайные.
Случайное событие 
– событие, которое может произойти или не произойти
в условиях данного эксперимента (наблюдения). 
Элементарное событие (исход) – 
любой возможный результат (исход) испытания 
(вероятностного эксперимента), который не подразделяется на другие события.
Несовместимые события – 
которые не могут происходить одновременно (не мо-
гут появляться, наблюдаться совместно на исходе).
Те элементарные исходы, в которых (с которыми) интересующее нас событие на-
ступает, назовем