Ўзбекистон республикаси банк-молия академияси

Стресс-тестлаш мақсадида асосий рискларни 
баҳолаш модели ва ёндашувлари
135
 
Риск
Ёндашув
Модель тури
Кредитлик
Стандартлаштирилган ёндашув
Миқдорий (статистик) моделлар (масалан, CreditRisk+, 
CreditMetrics, KMV, CreditPortfolioView, Internal Ratings-
Based Approach ва бошқалар)
Қарз олувчини дефолт 
эҳтимолини баҳолаш 
учун моделлар (PD)
Скоринг моделлари (дискри-
минант таҳлил ёки экономе-
трик моделлаштириш)
Бозор маълумотларига асос-
ланган моделлар (таркибий 
моделлар (Мэртон тури) ёки 
қисқартирилган модель)
Гибрид моделлар
Ликвидлик
Коэффициент модели
Нақд пул оқимига асосланган усул (тўлов тақвими)
Банкнинг ликвидлигига бўлган эҳтиёжни башорат қилиш-
нинг миқдорий (статистик) усуллари
Бозор
Стандартлаштирилган 
ёндашув
Муддати белгиланган модель
Давомийлик модели
Ички ёндашув
Дисперцион-коварианлик 
(аналитик, параметрик)
Тарихий моделлаштириш
Стимуляция (масалан, Мон-
те-Карло усули)
Фоизлик
Гэп-анализ усули
Давомийлик усули
Стимуляция усули
135
Манба: Е Михеев. Управление банковскими рисками. 
https://dspace.tltsu.ru маълумотлари асосида муаллиф томони-
дан ишлаб чиқилган.

---

202
Ҳасан Ўткирович Раҳматов
Европада стресс-тестларга комплекс қараш банк ха-
тарларини бошқаришда ягона ёндашувни шаклланти-
ришга ёрдам беради. Ҳозирги вақтда банк таваккал-
чиликларини бошқариш билан боғлиқ бўлган кредит 
ташкилотининг якка тартибдаги корхоналарининг му-
раккаб хатарларини олдини олиш муаммоси етарлича 
ишлаб чиқилмаган.
Тижорат банкларида стресс-тест синовига мойил асо-
сий молиявий кўрсаткичлар қуйидаги жадвалда ўз акси-
ни топган.
4.3­жадвал