Tijorat banklari aktivlari va passivlarini boshqarish bu pul mablag’larini jalb qilish va ularni joylashtirishni tartibga solish yo’llari va usullaridir

DGAP = DA – (DL x L – A)

Bu erda:

DGAP– dyuratsiya;

DA – aktivlar dyuratsiyasi;

DL – passivlar dyuratsiyasi;

L – passivlar;

A – aktivlar.

Dyuratsiyani aniqlashda faqat foiz ko’rinishida daromad keltiruvchi instrumentlar hisobga olinadi.

Исаков Ж.Я. Банк рисклари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Молия, 2017. – 112 б.

182
Imitatsion modellashtirish bank balansining tarkibini va foiz stavkalari daromadliligining kelgusidagi o’zgarish stsenariylarini ishlab chiqishni ko’zda tutadi.

Imitatsion modellashtirish natijalari hisob-kitoblardagi u yoki bu xatoliklarning qo’llanilishini asoslab berishga bog’liq.

Imitatsion modellashtirishda modellashtirishning ikki usulidan foydalaniladi:

Statik.

Dinamik.

Statik modellashtirishga ko’ra, balans va balansdan tashqari talab va majburiyatlarning tarkibi o’zgarmaydi, ya’ni bank tahlil qilingan davr mobaynida resurslar jalb qilishni ham, resurslar joylashtirishni ham rejalashtirmagan.

Dinamik modellashtirish balans aktivlari va passivlari joriy tarkibi va balansdan tashqari moddalardan kelib chiqqan hlda amalga oshiriladi. Ammo bunda kelgusida jalb qilinadigan va joylashtiriladigan resurslar hisobga olinadi.

Foiz riskini miqdoriy baholash maqsadida keng qo’llaniladigan statistik usul bo’lib, VAR-tahlil usuli hisoblanadi.

Bazel-3 standarti talablarini bajarish borasidagi tayyorgarlik tadbirlarini amalga oshirish jarayonida Bitimni milliy bank tizimlari sharoitiga moslashtirish bilan bog’liq bo’lgan bir qator qiyinchiliklar, murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin.

Bazel qo’mitasining yangi standartida taklif etilgan standartlashgan yondashuvda beta omillarning ulushi quyidagicha taqsimlangan:

14.3-jadval


Operatsion riskni baholash bo’yicha standartlashgan yondashuvda beta