Tijorat banklari aktivlari va passivlarini boshqarish bu pul mablag’larini jalb qilish va ularni joylashtirishni tartibga solish yo’llari va usullaridir

14.2. Bank risklarini baholash usullari

Bazel-3 kredit riskini baholash bo’yicha uch yondashuvni taklif etadi:

standartlashgan yondashuv;

ichki reytinglarga asoslangan bazaviy yondashuv (IRB-Internal rating-based approach);

ichki reytinglarga asoslangan takomillashgan yondashuv.

Tijorat banklarida IRB yondashuvi asosida defolt bo’lish ehtimolini baholash uchun quyidagi modeldan foydalaniladi:

Bu erda:

PD_i – i - mijozning defolt bo’lish ehtimoli;

ΔICR_Ti- i - mijozning kredit shartnomasi davrida kredit reytingining o’zgarishi;

ICRD_ef- maksimal defoltreytingi.

Ushbu modelni tuzish uchun ikki bosqichdan o’tish talab etiladi. Birinchi bosqich - mijozning kredit reytingini o’zgarish tezligini hisoblash.

Bu erda:

ICR_t2i - i-mijozning t₂ vaqtdagi kredit reytingi;
177
ICR_t1i - i-mijozning t₁ vaqtdagi kredit reytingi; t₁ - i-mijozning hisobot sanalari (t₂> t₁).

Ko’rsatilgan hisobot sanalari sifatida quyidagilarni ishlatish mumkin:

t₁ – hisobot yilining boshi yoki kreditni berish sanasi (kreditlanayotgan mijozlar uchun), agar kredit joriy yilda berilgan bo’lsa;

t₂ – defolt ehtimolini baholashdan oldingi so’nggi hisobot sanasi.

Ikkinchi bosqich – ΔICR_Ti – izmenenie kreditnogo reytinga i-mijozning kredit shartnomasi davrida kredit reytingini o’zgarishi.

Bazel-II kredit riskini baholashda qo’llaniladigan koeffitsientlar quyidagilarni hisobga oladi:

-mamlakatning suveren kredit reytingi;

-bankning reytingi;

-kredit olgan mijozning reytingi;

-bank operatsiyasining turi²⁹.

						14.1-jadval