O`quv materiallari

Variatsiya  koeffitsienti.  Risklarning  tahlilida  qo‘llaniladigan  yana  bir  foydali 

ko‘rsatkich – bu variatsiya koeffitsienti (coefficient of variation  — CV) hisoblanadi 

va quyidagi formula bilan hisoblanadi: 

𝐶𝑉 =

𝜎

𝑋

𝐸(𝑋)

(5.6) 

---

184 

 

Standart chetlanishdan farqli ravishda variatsiya koeffitsienti nisbiy ko‘rsatkich 

hisoblanadi va o‘rtacha daromad birligiga to‘g‘ri keladigan risk darajasini ko‘rsatadi. 

Variatsiya koeffitsienti qancha yuqori bo‘lsa, risk ham shuncha yuqori bo‘ladi. 

«A» va «V» firmalari uchun variatsiya koeffitsientini hisoblaymiz: 

CV

A

=

65,84

15

= 4,39⁡ 

CV

B

=

3,87

15

= 0,26. 

Ushbu  ko‘rsatkichga  muvofiq,  «A»  firma  aksiyalari  bo‘yicha  daromadning 

o‘rtacha birligiga to‘g‘ri keladigan risk «V» firmanikiga nisbatan 17 barobar yuqori. 

O‘rta qiymat va standart chetlanishdan tashqari asimmetrik taqsimot qo‘shimcha 

yana bir parametrini, ya’ni asimmetriya koeffitsienti bilishni talab qiladi.