Baratov maxsudali naziralievich tijorat banklari investitsiya portfelini boshqarishni takomillashtirish

9-rasm. Tijorat banklarining investitsiya portfelini boshqarishning yakuniy maqsadi⁵¹
Rasmdan ko’rinib turibdiki, tijorat bankining investitsiya portfelini boshqarishning yakuniy maqsadi bo’lib, birinchidan aktiv operatsiyalardan yuqori foyda olish, ikkinchidan xavfsiz va ishonarli bank faoliyatini ta’minlash hisoblanadi.

Bank investitsiya portfelini boshqarish maqsadi ushbu portfelning risk, daromadlilik va likvidlilik ko’rsatkichlarining optimal darajasiga erishish hisoblanadi.

Tijorat banki investitsiya portfelini boshqarishning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni ko’rsatish mumkin:

• 
  kredit riski darajasiga ta’sir ko’rsatuvchi omillarni aniqlash va ularni baholash;
  
• 
  kreditlarni risk guruhlari bo’yicha tasniflash;
  
• 
  kredit portfelini kredit risklari, mijozlar tarkibi va kreditlar tarkibi bo’yicha optimallashtirish;
  
• 
  qarz oluvchining kreditga layoqatlilik darajasini va uning moliyaviy ahvolining, kredit riskini prognoz qilish maqsadida o’zgarishi ehtimolini aniqlash;
  
• 
  muammoli kreditlarni oldindan aniqlash;
  
• 
  yaratilayotgan zaxiraning etarliligini baholash va uni o’z vaqtida to’g’rilab borish;
  
• 
  kreditlarni diversifikatsiya qilishni, ularning likvidliligini va daromadliligini ta’minlash;
  
• 
  bankning kredit siyosatini ishlab chiqish va uni kredit portfelining sifati tahliliga asoslangan holda to’g’rilab borish va boshqalar.
  

Tijorat banklari investitsiya portfelini boshqarishda ushbu vazifalarning bajarilishi, bankning kredit faoliyati samaradorligini oshiradi, o’z navbatida, bankning ko’radigan foydasi ham oshadi. Kuchli raqobatchilik muhitida bank kredit siyosatida kredit menejmentiga alohida e’tibor berish muhimdir, bu bankka bozor sharoitida samarali faoliyat yurgizishi uchun zarur. Ma’lumki, tijorat banklari faoliyatidan olinadigan foydaning asosiy qismi uning kredit operatsiyalariga to’g’ri keladi. Shu sababli ham, har qanday bank o’zining aniq va yo’naltirilgan kredit siyosatiga, kredit portfelini samarali boshqarish mexanizmiga ega bo’lishi shart. Bu esa, bank tomonidan beriladigan kreditlarning o’z vaqtida to’liq so’ndirilishi va bank foydasining kafolatidir.

Xalqaro bank amaliyotida tijorat banklari investitsiya portfelini boshqarish samaradorligini baholashda bir qator ko’rsatkichlardan foydalaniladi. Ana shu ko’rsatkichlardan biri bo’lib, kreditlardan ko’riladigan zararlarni qoplashga mo’ljallangan zaxira ajratmalari summasi bank aktivlarining o’rtacha summasiga bo’linadi va olingan natija 100 foizga ko’paytiriladi. Mazkur ko’rsatkichning eng yuqori me’yoriy darajasi sifatida 0,5% olingan. Agar mazkur ko’rsatkichning amaldagi darajasi 0,5 foizdan yuqori bo’lsa, tijorat banki kredit portfelini boshqarish samaradorligi past deb hisoblanadi. Tijorat banklari kredit portfelini boshqarish samaradorligini tavsiflovchi muhim ko’rsatkichlardan yana biri - bu kredit portfelining diversifikatsiya darajasi hisoblanadi.

Xalqaro bank amaliyotida tijorat banklari kredit portfelini mijozlarning tarmoq xususiyatiga ko’ra diversifikatsiya qilish keng qo’llaniladi. Bunda me’yoriy daraja sifatida 25% olingan. Ya’ni, tijorat banklari kreditlarining 25 foizdan ortiq qismini bitta tarmoqda to’planishi mumkin emas. Shu o’rinda O’zbekistonda faoliyat ko’rsatayotgan tijorat banklari kredit portfeli tarmoqlar bo’yicha xususiyatini o’rganib chiqsak (10-rasm).