11-mavzu. Tenglamalar tizimi ko‘rinishidagi ekonometrik model reja: Bir-biriga bog‘liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari

Vaqtli qatorlar tendensiyasini modellashtirishning keng tarqalgan usullaridan biri qator darajalarini vaqtga bog‘liqligini yoki trendni tavsiflovchi analitik funksiyalarni tuzishdan iborat.

Bu usul vaqtli qatorlarni analitik tekslash deb ataladi.

Trendlarni tuzish uchun ko‘proq quyidagi funksiyalar qo‘llaniladi:

• 
  chiziqli trend
  
• 
  Giperbola
  
• 
  eksponentsial trend
  
• 
  ko‘rsatkichli funksiya shaklidagi trend
  
• 
  ikki va undan yuqori tartibli parabola.
  

Approksimatsiya xatoligi

Approksimatsiya xatoligi

n - kuzatuvlar soni;

y - asosiy omilni haqiqiy qiymatlari;

ŷ - asosiy omilni tekislangan qiymatlari.

Approksimatsiya xatoligi 10% gacha bo’gan qiymatni qabul qilinadi.

Fisherning mezoni.

Fisherning mezoni.

Ingliz statistigi Fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi:

Z - taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo‘ladi. F.Mills va da ( bosh to‘plamda korrelyatsiya koeffitsienti) va ning o‘rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

- o‘rtacha kvadratik xato.

Fisher mezoni yordamida to‘liq modelni adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin:

n - kuzatuvlar soni;

m - modeldagi ta’sir etuvchi omillar soni;

R - ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsienti.

Hisoblangan Fisher mezoni jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi. Jadvaldagi Fisher koeffitsientini topish uchun qator va ustunni aniqlash zarur

Hisoblangan Fisher mezoni jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi. Jadvaldagi Fisher koeffitsientini topish uchun qator va ustunni aniqlash zarur