11-mavzu. Tenglamalar tizimi ko‘rinishidagi ekonometrik model reja: Bir-biriga bog‘liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari

Avtokorrelyatsiya hisoblangan davrlar soni lag (vaqt bo‘yicha kechikish) deb ataladi.

Avtokorrelyatsiya hisoblangan davrlar soni lag (vaqt bo‘yicha kechikish) deb ataladi.

Orqada qolgan davrning ortib borishi bilan avtokorrelyatsiya koeffitsienti hisoblanayotgan juft qiymatlar soni kamayib boradi.

Avtorkorrelyatsiya koeffitsientining statistik aniqligini ta’minlash uchun lagning maksimal qiymati n/4 dan katta bo‘lmasligi kerak deb hisoblanadi.

Avtokorrelyatsiyaning muhim hususiyatlari quyidagilar:

Avtokorrelyatsiyaning muhim hususiyatlari quyidagilar:

Birinchidan, avtokorrelyatsiya koeffitsienti chiziqli korrelyatsiya koeffitsinenti kabi tuziladi va qatorning faqat joriy va oldingi darajalarining chiziqli bog‘lanishlarini zichligini tavsiflaydi. Shuning uchun avtokorrelyatsiya koeffitsienti qiymatiga asoslanib chiziqli tendensiya bor-yo‘qligini aytish mumkin. Kuchli chiziqsiz tendensiyaga ega bo‘lgan ayrim dinamik qatorlar uchun berilgan qator darajalarining avtokorrelyatsiya koeffitsienti nolga yaqinlashib borishi mumkin.

Ikkinchidan, avtokorrelyatsiya koeffitsientining ishorasiga qarab qator darajalarida o‘suvchi yoki kamayuvchi tendensiya haqida xulosa qilish kerak emas. Ko‘pchilik iqtisodiy ma’lumotlar dinamik qatorlari darajalarining avtokorrelyatsiyasi musbat bo‘lishi mumkin, lekin kamayuvchi tendensiyaga ega bo‘ladi.

Darajalarning birinchi, ikkinchi va h.k. tartibdagi avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining ketma-ketligi dinamik qatorlar avtokorrelyatsiya funksiyasi deb ataladi. Avtokorrelyatsiya funksiyasi qiymatini lag (avtokorrelyatsiya koeffitsienti tartibi) miqdoriga bog‘lanish grafigi korrelogramma deb ataladi.

Vaqtli qatorlar tendensiyasini modellashtirishning keng tarqalgan usullaridan biri qator darajalarini vaqtga bog‘liqligini yoki trendni tavsiflovchi analitik funksiyalarni tuzishdan iborat.