Variant №3 O’zbekiston Respublikasi tijorat banklarining jaxon moliya bozoridagi o’rni. Tijorat banklari passivlarini boshqarish usullari

MUSTAQIL ISH

Toshkent moliya inistituti menejment yo’nalishi III kurs talabasi Djurayev Umidning Bank menejmenti va marketingi fanidan mustaqil ishi.

Variant №3

1. 
   O’zbekiston Respublikasi tijorat banklarining jaxon moliya bozoridagi o’rni.
   
2. 
   Tijorat banklari passivlarini boshqarish usullari.
   

1. 1992 yilning sentabr oyidan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Jahon bankining to‘la huquqli a’zosi xisoblanadi.O‘zbekiston Jahon bankiga a’zo mamlakatlar Ozarbayjon, Qozog‘iston, Qirg‘izston, Polsha, Serbiya, Shveytsariya, Tojikiston va Turkmaniston bilan birgalikda shveytsariya-guruhi tarkibiga kiradi.Markaziy bankning 4 nomativ hujjatlarining qayta ko‘rib chiqish chora-tadbirlari grafigi ishlab chiqildi: “Tijorat banklari kapitalining monandligiga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” (“Tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar bo‘yicha ehtimoliy yo‘qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish hamda ulardan foydalanish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” “Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” (reg.№2709, 13.08.2015), “tijorat banklarining O‘zbeksiton Respublikasi Markaziy bankiga topshiriladigan bank nazorati bo‘yicha hisobotini to‘ldirish bo‘yicha tavsiyalar”. 2018 yilning mart oyining oxirida ularni mukammallashtirish bo‘yicha ishlar tugatilishi nazarda tutilmoqda.

Moliyaviy sektor va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish masalasida 12 dan 15 dekabrgacha bo‘lgan davrda Jaxon bankining texnik ko‘magi missiyasi Markaziy bankda bo‘ldi va Kredit tashkilotlarini prudensal nazorati va kredit tashkilotlarini inspeksiya qilish departamenti xodimlariga konsultatsiya berdi.

Keyingi birgalikdagi faoliyat risklarni boshqarish va korporativ boshqaruv bo‘yicha nizom, shuningdek, joylarda inspeksiya qilish metodologiyani ishlab chiqishni ko‘zda tutadi. Ushbu me’yoriy xujjatlarga o‘zgartirish kiritish bo‘yicha tafsilotlar joriy yilning mart-aprel oylariga rejlashtirilgan Jahon banki mutaxassilarining uchinchi missiyasi jarayonida muhokama qilinadi.

Stress-testlash yo‘nalishida ushbu jarayonda Markaziy bank xodimlarining faol ishtirokida ularni o‘qitish va malakalarini takomillashtirishda 2-3ta yirik tijorat bankida stress-testlashnia amalga oshirish misolida uning metodologiyasini ishlab chiqish borasida Jaxon banki ekspertlarining texnik ko‘magini olish ko‘zda tutilmoqda.

Bundan tashqari, Jahon bankining 2017 yilning sentabr oyidagi missiya yakuni Ma’lumotnomasida ko‘rsatib o‘tilgan taklif asosida, o‘rta muddatli (3-5 yil) istiqbolda quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha hamkorlik masalalari ishlab chiqilmoqda:

• 
  banklarni sog‘lomlashtirish bo‘yicha maslahat (ayrim banklarni moliyaviy holatini tahlil qilish asosida risklarni aniqlash, oqibatlarini yengillashtirish va korrektirovka qilish chora-tadbirlari bo‘yicha tavsiyalar berish, potensial restruktizatsiya yoki sog‘lomlashtirishni hisobga olgan holda).
  
• 
  tijorat banklaridagi tanklik vaziyatlarni boshqarish metodologiyasini ishlab chiqish
  
• 
  bank tizimida Bazel III joriy etish ta’sirini miqdoriy tadqiqot o‘tkazish hamda ushbu o‘tish jarayonini ishlab chiqish.
  
• 
  omonatlarni sug‘urta qilishni tizimi modernizatsiyalash
  
• 
  moliviy sektorni baholash Dasturlari doirasida baholashni amalga oshirish.
  

1992 yilning sentabr oyida Toshkent shahrida Jahon bankining vakolatxonasi ochildi. 2017 yilning mart oyidan boshlab uni janob Xideki Mori boshqarmoqda.

Hozirda Jahon bankining O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ofisi bo‘lib Investitsiyalar bo‘yicha Davlat qo‘mitasi hisoblanadi.

O‘zbekistonda 2017 yilda amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlarni munosabati bilan Markaziy bankning Jahon banki guruhi bilan hamkorligi sezilarli darajada faollashdi.

2017 yilning sentabr oyida global amaliyoti menedjeri Alfonso Garsiya Mora rahbarligidagi Jahon banki delegatsiyasining tashrifi natijasida kelishuv yakuni, shuningdek, 2017 yilning oktabr oyidagi XVF va Jahon banki yillik majlisida O‘zbekiston delegatsiyasining yakuni bo‘yicha Markaziy bankning Jahon banki guruhi bilan hamkorligi bank sektorini takomillashtirish, shu bilan birga, davlat islohotlarini amalga oshirilishi natijasida moliyaviy sektorda namoyon bo‘lishi mumkin bo‘lgan xavfni bartaraf qilish bo‘yicha keng doiradagi masalalar bo‘yicha hamkorlik yo‘nalishlari belgilandi.

2017 yilning IV choragida ikki yo‘nalish bo‘yicha ish boshlandi: bank boshqaruvi va nazorati me’yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirish hamda tijorat banklarning stress-testdan o‘tkazishning metodologiyasini ishlab chiqish.

Markaziy bank xodimlari Jahon banki mutaxassislari bilan birgalikda bir nechta videokonferensiyalar tashkil etildi va unda asosiy mavjud muammolar aniqlandi hamda stress-test o‘tkazish bo‘yicha tadbirlar muvofiqlashtirildi.

Jahondagi moliyaviy globallashuv sharoitida muhtaram Prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan rivoj­la­nish­ning “O’zbek modeli” asosida amalga oshirilayotgan progressiv mak­roiqtisodiy va faol investitsiya siyosatini amalga oshirish, shuningdek O’zbekiston moliya bozorining iqtisodiyotdagi rolini yanada oshirish natijasida, jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan inqiroz holatlariga qaramasdan, mamlakatimiz iqtisodiyotining yuqori barqaror o’sish sur’atlari va makroiqtisodiy mutanosiblik ta’minlanmoqda.

Mustaqil mamlakatimiz moliya bozorida, shu jumladan bank-moliya tizimida o’tkazilayotgan islohotlar natijasida zamonaviy jahon andozalariga va talablariga mos keladigan moliya-bank tizimi hamda bozor infratuzilmasi bosqichma-bosqich shakllantiril­moqda, moliya-bank sohasini yanada erkinlashtirishga qaratilgan qator qonunchilik tashabbuslari va ulardan kelib chiquvchi muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Respublikamizda bank-moliya tizimi barqarorligini ta’minlashga katta e’tibor berilayotganligi tufayli mamlakatimizda barpo etilgan bank-moliya tizimining barqaror va ishonchli faoliyat yuritishi, uning jahon moliya bozoridagi nufuzi ortib borishi, shuningdek mamlakatimizni modernizatsiya qilish yo’lidagi dadil qadamlarimiz dunyo jamoatchiligi, shuningdek, qator nufuzli xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan e’tirof etilmoqda.

Takidlash joizki, global jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davrida ham mamlakatimiz bank-moliya tizimi barqaror o’sish sur’atlarini saqlab qoldi. Bugungi kunda bank biznesi Respublikamiz iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biri bo’lib, sohadagi aktivlar, kapital darajasi, kredit qo’yilmalari va investitsion amaliyotlar hajmi kabi asosiy ko’rsatkichlarining o’sish sur’atlari buni yaqqol tasdiqlamoqda.

ko’rsatkichlariga erishishning ustuvor yo’nalishlari to’g’risida» Ma’lumki, respublika moliya-bank tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, banklar va butun moliya-bank tizimi faoliyatiga yondashuvlarni hamda baholash tizimini tubdan o’zgartirish, qabul qilingan xalqaro normalar, standartlar va baholash ko’rsatkichlariga muvofiq bank faoliyatini tashkil etishning yanada yuqori darajasiga chiqishni ta’minlash maqsadida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 26 noyabrdagi «2011–2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting gi PQ-1438-sonli Qarori qabul qilindi.

2. Tijorat banklarning aktiv va passivlarini boshqarish zaruriyati rivojlangan mamlakatlar bank tizimida 1960-yillardan keyin vujudga kelgan. Dastlab, banklarda aktivlarni oʻzaro mutanosiblikda joylashtirish, bank foydasi barqarorligini taʻminlash, banklarda risk darajasini kamaytirish kabi masalalar ularning aktivlarini boshqarish zaruriyatini keltirib chiqardi. 1980-yillarga kelib banklarda integrasiyalashuv jarayonining chuqurlashuvi, moliyaviy resurslarning mamlakatlararo suzib yuruvchanligiga sharoitining yaratilganligi va iqtisodiyotning tobora globallashuvi bank likvidliligini taʻminlash va zarur miqdorda foydasini shakllantirish uchun faqatgina bank aktivlarini boshqarish kifoya boʻlmay qoldi. Xalqaro moliya bozorlarida resurslarga boʻlgan raqobatning kuchayishi, bank riskli aktivlari va muddatli majburiyatlari oʻrtasidagi nomutanosiblik holatlari, bank oʻz majburiyatlarini toʻliq va belgilangan muddatda bajarish bilan bogʻliq masalalar bank passivlarini boshqarishga boʻlgan zaruriyatni keltirib chiqardi. Hozirgi davrda bank aktivlari va passivlarini boshqarish faol rivojlanish bosqichiga kirdi, bugungi kunga kelib aktivlar va passivlarni boshqarish nafaqat banklarda, balki yirik kompaniya va firmalarda ham keng qoʻllanilmoqda.

Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish aniq prinsiplarga tayanadi.

Ulardan asosiylari sifatida quyidagilarni ajratib koʻrsatish mumkin:

1) aktivlarning daromadliligi va risk darajalari oʻrtasidagi mutanosiblikni

taʻminlash prinsipi;

2) aktivlar portfellarini diversifikatsiya qilish prinsipi;

3) toʻgʻri investitsion qarorlar qabul qilish prinsipi;

4) pul oqimlarining yetarliligi prinsipi;

5) foiz stavkalari, valyuta kurslari va tovarlarning baholarini oʻzgarishiga

moslashuvchanlik prinsipi;

6) bank qimmatli qogʻozlarining investitsion jozibadorligini taʻminlash

prinsipi;

7) depozitlarning yetarliligini taʻminlash prinsipi;

8) kapitalning yetarliligini taʻminlash prinsipi;

9) bank likvidliligini taʻminlash prinsipi;

10) transformatsiya prinsipi;

11) aktiv va passivlar boʻyicha daromad va xarajatlarni nazorat qilish

prinsipi;

12) bank resurslarining yetarliligi prinsipi;

13) zahiralar yaratish prinsipi;

14) risklarni minimallashtirish prinsipi.

Tijorat banklari aktiv va passivlarini da bir necha usullari va yoʻllaridan foydalaniladi, ularning asosiylari

quyidagilardan iborat:

- fond usuli;

- muddatlar boʻyicha taqsimlash usuli;

- gep-tahlili;

- xedjirlash;

- sekyuritizatsiyalash.

Aktivlar va passivlarni soʻndirish muddatlari boʻyicha boshqarish (fond

usuli) BAPBning klassik usul hisoblanib, bank passiv operatsiyalar natijasida jalb

qilingan moliyaviy resurslarni muddati boʻyicha risksiz aktivlar va riskli aktivlarga

joylashtiradi. Bank mijozdan yillik 12 foiz toʻlov asosida 50 mln. soʻmni 6 oylik

muddatli depozitga, 0 foiz toʻlov asosida 40 mln soʻmni talab qilib olingunicha

saqlanadigan (muddasiz) depozitga qabul qildi. Bu jarayon bank balansida

quyidagi koʻrinishda aks ettiriladi:

Tijorat bankini boshqa barcha xo‘jalik yurituvchi tashkilot  va 

muassasalaridan farqi hamda faqatgina o‘ziga xos xususiyatiga ega muassasa 

deb nomlash mumkin. Tijorat banki davlatning, yuridik shaxslarning hamda 

aholining vaqtincha bo‘sh pul mablag‘larini qaytarib berishlik, to‘lovlilik va 

muddatlilik shartlari asosida jamlab ulardan o‘z nomidan ma’lum daromad olish 

maqsadida joylashtirish faoliyatini amalga oshiradigan muassasadir. Tijorat 

banklarining o‘z faoliyatini olib borish uchun pul resurslarining asosiy qismini, 

ayrim hollarda 90 foizgacha aynan jalb etilgan mablag‘lar tashkil etadi va bu 

ularni boshqa xo‘jalik yurituvchi sub’ektlardan ajratib turadi.   Tijorat 

banklarining asosiy faoliyati bu vaqtincha bo‘sh pul mablag‘larini kreditorlar va 

qarzdorlar o‘rtasida hamda sotuvchilar va haridorlar o‘rtasida yurishishini 

vositachisi sifatida olib borish hisoblanadi. Shuni ta’kidlash lozimki, 

iqtisodiyotda pul mablag‘larini joylashtirish yuzasidan faoliyati ixtisoslashgan 

moliya-kredit institutlari, ya’ni investitsiya fondlari, kredit uyushmalari va 

sug‘urta kompaniyalari ham olib boradilar. Lekin tijorat banklarining mamlakat 

moliya bozorida faqatgina o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Ular quyidagi - 

lardan iborat: 

- birinchidan, tijorat banklari faoliyati uchun qarz majburiyatlari yuzasidan 

ikki tomonlama tasnif mavjud. Ular birinchi tomondan yuridik va jismoniy 

shaxslar uchun muomalaga o‘zlarining qarz majburiyatlarini, ya’ni aksiyalar, 

depozit sertifikatlari, depozit-jamg‘arma sertifikatlari, obligatsiyalar va veksellar 

chiqaradilar. Ikkinchi tomondan esa tijorat banklari o‘z faoliyatida qo‘shimcha 

daromad olish maqsadida boshqa elementlarning, shu jumladan davlatning 

muomalaga chiqargan qarz majburiyatlarini (aksiyalar, obligatsiyalar, hazina 

majburiyatlari) sotib oladilar; 

- ikkinchidan, tijorat banklari o‘z nomidan muomalaga chiqarilgan 

qimmatli qog‘ozlar (obligatsiyalar, depozit va depozit jamg‘arma sertifikatlari, 

veksellar) bo‘yicha qat’iy belgilangan foizlar bo‘yicha sarmoyalarga daromad