Va avtokorrelyatsiya Corr(X(t), X(t k))

Excel 17.3 ilovasi
\Tools\Data Analysis-dan foydalanib, tasodifiy sonlar generatorini tanlang. Tasodifiy o'zgaruvchilar soni sifatida 1 ni to'ldiring; Tasodifiy sonlar soni sifatida 10 000; Tegishli taqsimot sifatida binom; p-qiymati sifatida 0,03 va sinovlar soni sifatida 100.
Agar siz chiqish diapazoni sifatida Al ni kiritsangiz, Al: A10,000 diapazonida 10 000 ta raqam olishingiz kerak. Ochiladigan menyudan \Data\Sort tugmasidan foydalanib, bu raqamlarni eng yuqoridan pastgacha tartiblang. Bl katakka = 1000-100*A1 kiriting va keyin bu formulani Bl diapazoniga ko'chiring: B10,000 Cl katakchaga = o'rtacha(bl:b500) formulasini kiriting. Bu eng yomon holatda maksimal mumkin bo'lgan foydaga nisbatan o'rtacha yo'qotishni hisoblab chiqadi 500/10 000 = vaqtning 5%. Siz 9300 atrofida raqamni olishingiz kerak. Bu biz odatdagi taxminiylikdan foydalangan holda hisoblaganimizdek, 9700 ga nisbatan 400 atrofida o'rtacha yo'qotishni bildiradi. Bundan tashqari, B500 qiymati 9400 atrofida ekanligini tekshirishingiz mumkin, chunki biz ilgari VaR baholagan edik.
Yuqoridagi mashqni takrorlang, lekin sinovlar soni bitta bo'lishi uchun binomial taqsimotni o'zgartiring va raqamlarni 100 o'rniga 10 000 ga ko'paytiring. A ustunidagi raqamlarni saralashni unutmang va siz kutilgan o'rtacha yo'qotishning taxminini ko'rishingiz kerak. C katagida. eng yomon 5% hollarda (maksimal mumkin bo'lgan daromadga nisbatan) bitta kredit bo'yicha. Bu 4000 dan bir necha yuzlar ichida raqam bo'lishi kerak, bu o'rtacha 9700 ga nisbatan 5700 ga yaqin yo'qotishdir.
TAVSIYALAR