|
4.2-jadval
Tijorat banklari kredit qo‘yilmalari va unga ta’sir
_______________ etuvchi omillar to‘g‘risida ma’lumot
Yillar
Kredit
qo‘yilmalari
hajmi, mln.
so‘m
Y
So‘mda
berilgan qisqa
muddatli
kreditlarning
o‘rtacha
tortilgan yillik
foiz stavkasi,
% X1
So‘mda
berilgan uzoq
muddatli
kreditlarning
o‘rtacha
tortilgan yillik
foiz stavkasi,
%
Majburiy
zaxira
stavkasi,
(%)
X3
Qayta
moliyalash
stavkasining
o‘rtacha
yillik
darajasi ,(%)
2010
918,3
25,7
22,8
25
32,3
2011
1866,6
28,0
20,3
25
26,8
2012
2630,3
32,9
26,0
20
34,5
2013
3161,2
28,1
24,5
20
27,1
2014
3595,5
21,2
17,6
18
18,8
2015
3876,0
18,8
14,9
15
16,0
2016
4095,4
19,4
16,4
15
14,0
2017
4757,4
18,5
15,5
13
14,0
2018
6371,9
16,4
16,8
15
14,0
2019
8556,8
15,9
15,9
15
14,0
Jadvaldan
Y
= 7390,62 - 324,2
x
1
+ 527.9
x
2
-
142.8x
3
- 170.13x
4
regressiya
tenglamasini hosil qilamiz. Bu ta’sir etuvchi omillar orasida eng katta musbat ta’sir
etuvchisi
x
2
- uzoq muddatli kreditlarning o‘rtacha tortilgan foizi bo‘lib, u 0,53 % ga
teng, qolganlari barchasi manfiy ta’sir etayapti. Manfiy ta’sir etuvchilardan
x
1
- qisqa
muddatli kreditlarning o‘rtacha tortilgan foizi 0,32 % ga teng, x
3
- majburiy zaxira
stavkasi 0,14 %, x
4
-qayta moliyalash stavkasining o‘rtacha yillik darajasi 0,17 % ga
teng.
Ko‘p omilli regressiya tahlilidan ham ko‘rinib turibdiki, manfiy ta’sir
etuvchilar orasida eng kattasi majburiy zaxira stavkasi ekan. Korrelyasiya
85
koeffitsienti R = 0,86 ga teng. Bu degan so‘z kapital quyilmalari hajmi va yuqorida
ko‘rsatilgan 4 ta omil orasidagi bog‘lanish darajasi yuqoriligini bildiradi.
Determinatsiya koeffitsienti
74
,
0
2
R
D
. Bundan kelib chiqadiki, kapital
quyilmalari hajmi o‘zgarishining 74 foizga teng bo‘lishi 4 ta omilga bog‘liq. Qolgan
foizlar esa, bu erda ko‘zda tutilmagan omillarga bog‘liq.
Hosil qilingan korrelyasiya modelining haqqoniyligi tekshirib ko‘riladi. Buning
uchun t – statistikasi amalga oshiriladi. Bu erda
r
r
m
r
t
formuladan
foydalanilgan.
YUqoridagi
natijalarga
asosan,
1311
,
0
8
1374
,
0
2
10
7406
,
0
1
r
m
hosil
qilinadi.
10
–
kuzatishlar soni.
Bundan
56
,
6
1311
,
0
8606
,
0
r
t
kelib chiqadi. Erkinlik darajasi (V=10-2=8) 8
bo‘lganligini ushbu natija Styudent jadvalidagi natijalar bilan
solishtirilganda (1,86; 2,3; 3,36) har uchchala holatda ham,
56
,
6
r
t
ko‘rsatkich ulardan katta. Demak, korrelyasiya munosabati uchchala ehtimollik
uchun ham haqqoniy hisoblanadi.
Tanlangan mavzu doirasida bitiruv malakaviy ishida ushbu paragraf bo‘yicha
amalga oshirilgan tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy xulosalar
olindi:
1. Tijorat banklarining aktivlarini boshqarish bankning likvidliligiga ziyon
etkazmagan holda, aktivlar daromadliligining mo‘‘tadil va barqaror darajasiga
erishish tamoyiliga asoslanadi. Ushbu tamoyilga rioya etmaslik natijasida
respublikamizning qator yirik tijorat banklarida kassali aktivlarning yuqori darajada
to‘planib qolishi yuz berdi. Bu esa, o‘z navbatida, bank aktivlarining
daromadliligiga sezilarli darajada salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
2.Rivojlangan xorijiy davlatlarda tijorat banklari aktiv operatsiyalarining
umumiy hajmida salmog‘iga ko‘ra, birinchi o‘rinni kreditlar, ikkinchi o‘rinni
qimmatli qog‘ozlarga qilingan bank investitsiyalari, uchinchi o‘rinni asosiy vositalar
86
va so‘nggi, to‘rtinchi o‘rinni kassali aktivlar egallaydi. Mazkur mamlakatlarda bank
aktivlarining yuqori daromadliligi sharoitida banklarning likvidliligi yuqori likvidli
qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar hisobidan ta’minlanadi. O‘zbekiston
Respublikasida esa, tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida yuqori likvidli
qimmatli qog‘ozlarga jalb qilingan investitsiyalarning salmog‘i 1,0-2,0 foizni tashkil
etadi, bu esa, ularning hisobidan banklarning likvidliligini ta’minlash imkonini
bermaydi.
3. Tijorat banklarining aktivlari va passivlarini boshqarishda kutiladigan
daromad, tijorat ssudalari nazariyasidan hamda passivlarning barqarorligi
nazariyasidan xalqaro bank amaliyotida keng ko‘lamda foydalaniladi. Bu esa, tijorat
banklari faoliyatining moliyaviy barqarorligini ta’minlash imkonini beradi.
O‘zbekiston Respublikasi bank amaliyotida esa, ushbu nazariyalarning talablaridan
nazariy va uslubiy asos sifatida foydalanilmayapti. Bu esa, banklarning aktiv va
passiv operatsiyalarining samaradorligiga salbiy ta’sir qilmoqda.
4. Mamlakatimiz tijorat banklari aktiv operatsiyalarining amaldagi holatini
tahlil qilish natijalari shuni ko‘rsatdiki, birinchidan, kassali aktivlarning bank jami
aktivlarining tarkibidagi salmog‘i yuqoriligicha qolmoqda; ikkinchidan, qimmatli
qog‘ozlarga qilingan investitsiyalarning jami aktivlar hajmidagi salmog‘i juda
ozligicha qolmoqda, bu esa, tijorat banklari aktiv operatsiyalarining samaradorlik
darajasi pastligini belgilovchi omil hisoblanadi.
5. Tijorat banklari kredit operatsiyalarining daromadlilik darajasi talab
darajasida emas. Xalqaro bank amaliyotida kreditlardan olinadigan foizli
daromadlarning tijorat banklarining jami foizli daromadlari hajmidagi salmog‘i
kamida 60 foizni tashkil etishi lozim. Respublikamizda esa, ushbu ko‘rsatkich
hozirda aksariyat banklarda 50 foizga yaqin bo‘lgan miqdorni tashkil etadi.
6. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, respublikamiz tijorat banklarida talab qilib
olinguncha bo‘lgan depozitlarning bank depozit bazasining umumiy hajmidagi
salmog‘i yuqoriligicha qolmoqda. Bu esa, mamlakatimiz tijorat banklarining depozit
bazasi zaifligidan dalolat beradi. Ushbu ko‘rsatkichning normativ darajasi
87
rivojlangan xorijiy davlatlarda 30 foizdan, o‘tish iqtisodiyoti mamlakatlarida 40
foizdan oshmasligi lozim.
7. Respublikamiz tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarining
samaradorligini ta’minlash borasidagi asosiy muammolar quyidagilardan iborat:
-
respublikamiz tijorat banklari aktivlarining daromadlilik darajasiga salbiy
ta’sir qiluvchi majburiy zaxira talabnomalarining yuqori ekanligi;
-
respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan amalga
oshiriladigan operatsiyalari rivojlanmaganligi;
-
respublikamiz bank amaliyotida qator aktiv - diskont, forfeyting
operatsiyalari mavjud emasligi;
-
talab qilib olinguncha bo‘lgan depozitlarning jami depozitlar hajmidagi
salmog‘ining nisbatan yuqori darajada ekanligi.
Do'stlaringiz bilan baham: |
