Taqdimot bajardi: Sunnatov Abror Qabul qildi: Raximov A. N

Ko’p o’lchovli regressiya parametrlarini aniqlashning boshqacha usuli ham mavjud. Bu usulda juft korrelyatsiya koeffitsientlari matritsasi asosida standartlashgan masshtabda quyidagi regressiya tenglamasi tuziladi:

(4.4)
bu erda, t y, tx ,....,tx -standartlashgan

1 p
standartlashgan koeffitsientlari.
o’zgaruvchilar,
i  regressiyaning
p
1 2
t y    t  2  tx  ...   p  tx  
1 x

Ular quyidagicha aniqlaniladi:

y xi
xi
 xi  xi .
y
t
t  y  y ,


Ushbu parametrlarning o’rtacha qiymatlari nolga teng ( ty  tx
j
chetlanish esa birga teng ( t    1).
y tx
 0 ), o’rtacha kvadratik

Standartlashtirilgan mashtabdagi ko’p omilli regressiya tenglamasiga EKKU ni

qo’llab, mos o’zgartishlarni kiritgandan so’ng quyidagi ko’rinishdagi normal tenglamalar tizimini olamiz:









• 
  R  R
  

x

x x
Ryx
p 3
p 2
p 1
 1  Rx   2  Rx  3  Rx  ...   p
p
Ryx
.........................................................................
 ...   p  Rx
Ryx
2
2 1 3 1 p 1
 1  Rx x   2  3  Rx x  ...   p  Rx x
2 1 3 2 p 2
3 x x x
2 x x
 1    
1
Ushbu tizimni determinantlar
usulida echib regressiyaning standartlashtirilgan
koeffitsientlari   ni topamiz.