Swap derivative Speculative



Download 263,85 Kb.
bet16/18
Sana15.01.2022
Hajmi263,85 Kb.
#368694
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Bog'liq
modern banking

3.6.6. Odatiy rejim yondashuvi

Standart model yondashuvi zamonaviy portfel nazariyasiga asoslanib, bankning sotilmaydigan aktivlar, masalan, bank kitobidagi kreditlar bo'yicha jami kredit ta'sirini o'lchash uchun mo'ljallangan. PTda, aktivlar portfeli o'rtasidagi tavakkalchilik va daromadlilik o'lchovini olish uchun aktivlarning kutilayotgan daromadi, aktivning riski (standart og'ish bilan o'lchanadigan) va o'rtasidagi korrelyatsiya haqida ma'lumotlar bo'lishi kerak. aktivlarning risklari. Agar bu aktivlar ssuda bo'lsa, bu har bir kredit bo'yicha kutilayotgan daromadga aylanadi, E(Ri), bu erda i 1 dan n gacha bo'lgan kreditlar, har bir kreditning tavakkalchiligi s va har bir kredit riskining korrelyatsiya darajasi ( rij, agar ikkita kredit bo'lsa, i va j)



Asosiy e'tibor kredit yo'qotish stavkalariga qaratiladi. CreditRisk Plus (Credit Suisse Financial Products tomonidan ishlab chiqilgan) standart rejim modelidan foydalanadi. KM korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan ''KM'' modeli ham shu yondashuvni qo'llaydi.48 Kredit VaR ga nisbatan afzalliklari (quyida muhokama qilinadi) shundan iboratki, kamroq ma'lumotlar talab qilinadi va odatdagi taqsimot haqida hech qanday faraz yo'q. Yuqorida ta'kidlanganidek, sotilmaydigan kreditlar portfeli uchun haqiqiy emas.

  1. Kredit bo'yicha defolt mavjud yoki hech qanday defolt yo'q. Shunday qilib, kreditning belgilangan vaqt oralig'ida pasaytirish, yangilash yoki to'lamay qolish ehtimolini o'lchaydigan har qanday migratsiya nolga teng deb qabul qilinadi.

  2. Kreditlar portfelini (masalan, avtoulov, uy, shaxsiy) ko'rib chiqishda DM yondashuvi bitta kreditning defolt ehtimoli boshqa barcha kreditlar bo'yicha defolt ehtimoliga bog'liq emasligini taxmin qiladi.


  3. Download 263,85 Kb.

    Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish