Республикаси олий ва

Банкларда рискларнинг намаён бўлиши ва аҳамияти.

Рискларнинг намоён бўлиши, уларнинг ижобий жиҳатдан аҳамияти банк менежментида бир нечта вариантларга эга. Банк маҳсулотларининг кўплаб сифат тавсифномалари уларни шакллантириш, бутлаш, қўллаб- қувватлаш ва тузатишлар киритишда риск омиллари тўлароқ ва аниқроқ ҳисобга олинган ҳолларда ҳақиқатда аҳамиятли, реал, атроф-муҳит шароитлари ва эҳтиёжларига мос келадиган бўлади. Бу амалда банк операцияларининг барча турлари – ҳам пассив, ҳам актив операцияларга тааллуқлидир. Айрим сифат тавсифномалари бевосита рискларни бошқариш билан боғлиқ бўлади. Бошқалар эса уларнинг билвосита таъсирини ҳисобга олади. Биринчи турдагилар қаторига, масалан, қуйидагиларни киритиш мумкин:
А) Актив операциялар учун:

• 
  кредитларни қайтариш (таъминлаш ёки қоплаш) учун қатъий белгилаб қўйилган муқобил пул оқимлари;
  
• 
  ҳужжатлаштиришнинг оширилган ёки мос келадиган даражалари;
  
• 
  тавсифнома барқарорлигини ҳимоя қилиш (жарима чоралар, конверсия) ва ҳокозолар;
  

Б) Пассив операциялар учун:

• 
  фоиз ставкаларини тегишлича ўзгартириш имконияти;
  
• 
  муддатида олдин олиб қўйишдан ҳимоя қилиш;
  
• 
  талаб қилиб олингунча омонатлар ва депозитлар асосий кўрсаткичларининг автоматик равишда ўзгариши ва ҳокозолар
  

Шу билан бирга, иккинчи гуруҳнинг аҳамияти бундан паст эмас, балки янада турли-туман бўлиб, бунда рисклар самарали менежментда қуйидаги пассив операциялар тавсифларигатаъсир кўрсатади:

• 
  фоизлар ва тариф сеткалари, комиссион тўловлар;
  
• 
  омонатлар ва депозитлар ҳажми, минимал бадаллар, лимитлар;
  
• 
  муддатлар ва уларнинг ўзгартириш эҳтимоллари;
  
• 
  номинатсиялар (миллий ёки хорижий валюта, металл ва ҳокозолар) ва уларни бутлаш ва конверсиялаш имконияти;
  
• 
  фоизлар ҳисоблаш тартиби;
  
• 
  омонат (депозит) маблағларидан қисман фойдаланиш имконияти;
  
• 
  устувор мижозлар, тармоқлар, ресурсларни мужассам этиш минтақаларни аниқлаш ва ҳокозолар.
  

Ўз-ўзидан савол туғилади: нима сабабдан банкларни рисклар орқали тартибга солишни талаб этилади? Чунки банк фаолиятининг барқарорлиги ва молиявий жиҳатдан мустаҳкамлиги тижорат банкида шакллантирилган риск- менежмент тизимининг самарадорлигига боғлиқ.
Айни пайтда, банк фаолияти барқарорлигини иқтисодий табиатини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар банк рискларини бошқариш тизимини шакллантириш контсептсиясини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш заруратини кўрсатмоқда.
Банк рискларини самарали бошқариш ўз навбатида банк фаолиятидаги потенциал таҳдидларни прогноз қилиш, уларнинг келиб чиқиш эҳтимоли, омиллари ва салбий оқибатлари даражасини тўғри баҳолаш ва бартараф этиш
юзасидан зарурий чораларни кўришни тақозо этади. Бунда банк фаолиятидаги рискларни бошқариш умумий банк тизими ва алоҳида банк муассасаси билан бир вақтда амалга оширилади. Уларнинг фаолиятидаги ўзаро уйғунлик математик баҳолаш усулларига асосланувчи банк назорати ва персоналнинг малакаси билан белгиланади.
Банк фаолиятидаги рискларнинг аксарият қисми актив операциялар билан боғлиқ бўлиб, кредит ва инвеститсион рискларни ўз ичига олади. Жамғарма, депозит, қимматли қоғозларга маблағларни жалб қилиш, банкнинг ҳисоб-китоб ва жорий ҳисоб-китоб рақамларидаги қолдиқлари билан операциялари ҳам рисклар билан бевосита боғлиқдир. Таъкидлаш мумкинки, банк айни пайтда ҳам актив ҳам пассив операцияларни амалга оширади. Бу эса, рискнинг қўшимча омиллари мавжудлигидан далолат беради.
Маълумки, банк фаолиятига ташқи рисклар ҳам таъсир этади. Ташқи рисклардан банк фаолиятида муҳим аҳамият касб этган риск – бу давлат бошқарувининг ҳолати ва банк фаолиятининг бир-бирига номувофиқлигидир.
Рискларнинг хилма-хиллиги банк хизматлари кўламининг кенгайиши, мижозлар дифференциацияси ҳамда ўзгарувчан бозор шарт-шароитлари билан белгиланади.
Шу боисдан банк бизнесида самарали риск-менежмент энг муҳим ўринга чиқиб, банк ички назорат тизимининг энг асосий элементига айланади.
Рискларни самарасиз бошқариш битта қарз олувчининг юқори контсентратсияси ҳисоб-китоби, узоқни кўролмасдан амалга оширилган ссуда сиёсати, муҳим ходимлар фаолияти устидан назоратнинг сустлигида ўз аксини топади. Шуни ҳисобга олиш лозимки, юқоридаги ҳолатлар барча мамлакатларда, шу жумладан, ривожланган мамлакатлар банк фаолиятида ҳам учрайди.
Риск-менежмент тизимининг самарадорлиги турли кўрсаткичларга боғлиқ. Буларга қарор қабул қилишдаги хатоликлар ва ахборот этишмаслигини киритишимиз мумкин. Риск-менежмент тизимининг ажралмас қисми назорат жараёни ҳисобланади. Назорат бажарилган ишни баҳолаш ва рискларни кўзланган параметридан оғишишини олдини олиш бўйича зарур чора-тадбирларни қабул қилишни ўз ичига олади. Банклар риск-менежмент тизимида барча жараёнлар пухта режалаштирилган ва ташкил этилган бўлиши лозим. Яъни, ишларни бажариш муддатлари, натижалар шакли ва ҳажми, риск даражасини баҳолаш ва таҳлили жараёнларини бажариш тартиби ва таркиби, меъёрий ва турли маълумотлар тайёрлаб қўйилган бўлиши лозим. Риск-менежмент тизимини режалаштириш, лойиҳалаштириш ва жорий этиш жуда мураккаб вазифа ҳисобланади. Ушбу тизимни жорий қилиш деярли барча йўналиш ва банк бўлимларини ушбу жараёнга жалб қилишни тақозо этади.
Самарали риск-менежмент тизими банк фаолияти ва ҳолати ҳақидаги этарли ва кенг қамровли маълумотларни ҳамда қарор қабул қилишда ҳисобга олинадиган ташқи маълумотларни талаб этади. Маълумот ишончли, тушунарли, ва тўғри расмийлаштирилган бўлиши керак.

2.