O ʻ zbekiston respublikasi oliy va o ʻ rta maxsus ta ʼ lim vazirligi

banklar va regulyatorlar boshchiligida deyarli barcha moliyaviy 
institutlar risk metrikasisifatida qaysi risklarni hisoblash uslu-
biyoti qoʻllaniladi? 
a) VaR(Value at Risk); 
b) stress-test usuli; 
d) tizimli riskni erta aniqlash indikatorlari; 
e) spetsifik (oʻziga xos) risklar. 
 
5. Narxlar oʻzgarishining ehtimolli taqsimoti normal taqsimot 
qonuniga boʻysunganda, VaR miqdorini qanday formula boʻyicha 
hisoblanadi? 
a) 
; 
b) 
; 
d) 
; 
e) 
. 
 
6. Aktivlar yoki portfelni oʻzida aks ettiradigan biror bir taso-
difiy jarayonni simulyatsiya qilish uchun umumiy usul – bu... 
a) Monte Karlo Simulyatsiyasi usuli; 
b) variatsion-kovariatsion (delta-normal, korrelyatsion, paramet-
rik, analitik) usul; 
d) retrospektivsimulyatsiya (Historical Simulation) usuli; 
e) parametrik yondashuv. 
 

---

198 
7. Markovisning portfel nazariyasiga asoslangan portfel 
riskini bahosi boshqa bir amerikalik iqtisodchi olim Uilyam Sharp 
tomonidan tadqiq qilindi va u Sharp koeffitsiyenti nomi bilan 
tanildi. Ushbu koeffitsiyent qaysi tenglama bilan ifodalanadi? 
a) 
;
p
f
p
R
S




b) 
;
p
p
S



d) 
;
f
p
R
S


e) 
.
p
f
S
R


