Moliyaviy risklarni baholash metodlari



Download 0,57 Mb.
Sana03.02.2023
Hajmi0,57 Mb.
#907532
Bog'liq
Moliya mustaqil ish10

  • DTPI Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti 6MM-20 guruh talabasi Jo'rayev Sirojiddinning Moliya fanidan tayorlagan mustaqil ishi

MOLIYAVIY RISKLARNI BAHOLASH METODLARI


Markovits modelini amalga oshirish jarayonida turli aksiyalar yoki obligatsiyalar kursi boshqa aksiyalar yoxud obligatsiyalar kursiga nisbatan qanday o‘zgarishini baholash uchun zarur bo‘lgan hisoblashlarni jamlash eng murakkab hol sanaladi. Portfel samaradorligi variatsiyasini minimallashtiradigan boshlang‘ich kapital taqsimotida 𝑿𝒊 ulushini topamiz: 𝑉௣ = ∑ ∑௜ ௜ 𝑋௜ 𝑋௝𝜎௜௝
𝐸௣ portfel samaradorligining berilgan qiymati ta’minlanishi sharti bilan, ya’ni: 𝐸௣ = ∑௜ 𝑋௜𝐸௜
va budjet balansi bajariladi ∑௜ 𝑋௜ = 1

Portfelning kutilgan daromadliligi – bu portfelga kiritilgan barcha aktivlarning o‘rtacha kutilgan daromadliligidir.

. Har bir aktiv salmog‘i jami portfelning umumiy bozor qiymatida aktivning bozor qiymatining foiz ulushi sifatida aniqlanadi. Aktivning risklili darajasi uning daromadliligi variatsiyasi yoki standart og‘ishi bilan o‘lchanadi.


Markovits tomonidan ishlab chiqilgan portfelni shakllantirish konseptsiyasi ko‘pincha tanqid qilinishiga qaramay, uning ahamiyati beqiyos sanaladi. 1952-yildan boshlab u investitsiyalarni boshqarishga zamonaviy yondashuvda hukmronlik qilayotgan muhim nazariy fikrlar va amaliy dasturlarga asos bo‘ldi. Aslini olganda, portfelning xilma-xilligi zamonaviy investorlar uchun haqiqiy topilmaga aylandi. Markovitsga qilingan hujumlar uning asosiy g‘oyalarisiz hech qachon paydo bo‘lmasligi muqarrar bo‘lgan yangi konseptsiyalar va yangi qoidalar ishlab chiqilishiga turtki berdi.
Download 0,57 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish