1. Avtokorrelyatsiyaning mohiyati va sabablari Avtokorrelyatsiyani aniqlash



Download 401,34 Kb.
bet3/5
Sana22.04.2022
Hajmi401,34 Kb.
#573415
1   2   3   4   5
Bog'liq
Avtokorrelyatsiya

Avtokorrelyatsiyani aniqlash

  • Regressiya tenglamasi parametrlarining noma'lum qiymatlari tufayli og'ishlarning haqiqiy qiymatlari ham noma'lum bo'ladi.
  • , t = 1,2 ... T. Shuning uchun ularning mustaqilligi haqidagi xulosalar empirik regressiya tenglamasidan olingan t = 1,2 ... T hisob-kitoblar asosida amalga oshiriladi. Avtokorrelyatsiyani aniqlashning mumkin bo'lgan usullarini ko'rib chiqing.

Avtokorrelyatsiyani grafik jihatdan aniqlashning bir necha variantlari mavjud. Ulardan biri og'ishlarni ko'rsatadi

  • Avtokorrelyatsiyani grafik jihatdan aniqlashning bir necha variantlari mavjud. Ulardan biri og'ishlarni ko'rsatadi
  • ularning olingan t momentlari bilan (ularning seriya raqamlari i) rasmda ko'rsatilgan. 2.1 Bular ketma-ket vaqtli diagrammalar deb ataladi. Bunday holda, abscissa o'qi bo'yicha, odatda, statistik ma'lumotlarni olish vaqti (momenti) yoki kuzatuvning tartib raqami kechiktiriladi va ordinata o'qi bo'yicha og'ishlar (yoki og'ishlarni baholash)

Qator usuli

  • Bu usul juda oddiy: og'ish belgilari ketma-ket aniqlanadi.
  • , t = 1,2 ... T. Masalan,(-----)(+++++++)(---)(++++)(-),
  • Bular. 20 ta kuzatuvda 5 "-", 7 "+", 3 "-", 4 "+", 1 "-".
  • Qator bir xil belgilarning uzluksiz ketma-ketligi sifatida aniqlanadi. Bir qatordagi belgilar soni qator uzunligi deyiladi.
  • Belgilarning vizual taqsimoti og'ishlar orasidagi aloqalarning tasodifiy bo'lmaganligini ko'rsatadi. Agar kuzatuvlar soni n ga nisbatan juda oz qator bo'lsa, u holda ijobiy avtokorrelyatsiya ehtimoli katta. Agar seriyalar juda ko'p bo'lsa, unda salbiy avtokorrelyatsiya bo'lishi mumkin.

Avtokorrelyatsiya koeffitsienti xossalari.

  • 1. Oʻxshatish yoʻli bilan yasaladi chiziqli koeffitsient korrelyatsiya va shu tariqa qatorning joriy va oldingi darajalarining faqat chiziqli munosabatlarining qattiqligini tavsiflaydi. Shuning uchun avtokorrelyatsiya koeffitsienti chiziqli (yoki chiziqliga yaqin) tendentsiya mavjudligini baholash uchun ishlatilishi mumkin.
  • 2. Avtokorrelyatsiya koeffitsienti belgisiga ko'ra, qator darajalarining o'sishi yoki kamayishi tendentsiyasi haqida xulosa chiqarish mumkin emas. Iqtisodiy ma'lumotlarning ko'pgina vaqt seriyalari darajalarning ijobiy avtokorrelyatsiyasini o'z ichiga oladi, ammo ular pasayish tendentsiyasiga ega bo'lishi mumkin.

Download 401,34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish