1. Avtokorrelyatsiyaning mohiyati va sabablari Avtokorrelyatsiyani aniqlash

Ekonometrik model vaqt qatorlari asosida qurilganda qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi ko'pincha kuzatiladi. Agar biron bir mustaqil o'zgaruvchining ketma-ket qiymatlari o'rtasida korrelyatsiya mavjud bo'lsa, u holda ketma-ket qoldiq qiymatlar o'rtasida korrelyatsiya mavjud bo'ladi. Avtokorrelyatsiya ekonometrik modelning noto'g'ri spetsifikatsiyasi natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasining mavjudligi modelga yangi tushuntirish o'zgaruvchisini kiritish kerakligini anglatishi mumkin.

Ekonometrik model vaqt qatorlari asosida qurilganda qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi ko'pincha kuzatiladi. Agar biron bir mustaqil o'zgaruvchining ketma-ket qiymatlari o'rtasida korrelyatsiya mavjud bo'lsa, u holda ketma-ket qoldiq qiymatlar o'rtasida korrelyatsiya mavjud bo'ladi. Avtokorrelyatsiya ekonometrik modelning noto'g'ri spetsifikatsiyasi natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasining mavjudligi modelga yangi tushuntirish o'zgaruvchisini kiritish kerakligini anglatishi mumkin.

Qoldiqlardagi avtokorrelyatsiya - bu OLSning asosiy shartlaridan biri - regressiya tenglamasi orqali olingan qoldiqlarning tasodifiyligi asosining buzilishi. Biri mumkin bo'lgan usullar Ushbu muammoning yechimi umumlashtirilgan OLS modelining parametrlarini baholashga murojaat qilishdir.

• Qoldiqlardagi avtokorrelyatsiya - bu OLSning asosiy shartlaridan biri - regressiya tenglamasi orqali olingan qoldiqlarning tasodifiyligi asosining buzilishi. Biri mumkin bo'lgan usullar Ushbu muammoning yechimi umumlashtirilgan OLS modelining parametrlarini baholashga murojaat qilishdir.
• Avtokorrelyatsiya paydo bo'lishining asosiy sabablari orasida spetsifikatsiya xatolarini, iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishidagi inertsiyani, o'rgimchak to'ri effektini va ma'lumotlarni tekislashni ajratib ko'rsatish mumkin.

Spetsifikatsiyadagi xatolar. Modeldagi biron bir muhim tushuntirish o'zgaruvchisini hisobga olmaslik yoki bog'liqlik shaklini noto'g'ri tanlash odatda kuzatuv nuqtalarining regressiya chizig'idan tizimli og'ishlariga olib keladi, bu esa avtokorrelyatsiyaga olib kelishi mumkin.

• Spetsifikatsiyadagi xatolar. Modeldagi biron bir muhim tushuntirish o'zgaruvchisini hisobga olmaslik yoki bog'liqlik shaklini noto'g'ri tanlash odatda kuzatuv nuqtalarining regressiya chizig'idan tizimli og'ishlariga olib keladi, bu esa avtokorrelyatsiyaga olib kelishi mumkin.
• Inertsiya. Ko'pgina iqtisodiy ko'rsatkichlar (masalan, inflyatsiya, ishsizlik, YaIM va boshqalar) tadbirkorlik faoliyatining to'lqin shakli bilan bog'liq bo'lgan ma'lum bir tsiklik xususiyatga ega. Darhaqiqat, iqtisodiy tiklanish bandlikning oshishiga, inflyatsiyaning pasayishiga, yalpi ichki mahsulotning o'sishiga va hokazolarga olib keladi. Ushbu o'sish bozor kon'yunkturasi va bir qator iqtisodiy xususiyatlarning o'zgarishi o'sish sur'atlarining sekinlashishiga, keyin esa ko'rib chiqilgan ko'rsatkichlarning to'xtab qolishiga va bekor qilinishiga olib kelguncha davom etadi. Har holda, bu transformatsiya bir zumda sodir bo'lmaydi, lekin ma'lum bir inertsiyaga ega.