1. Avtokorrelyatsiyaning mohiyati va sabablari Avtokorrelyatsiyani aniqlash

Reja:

• 1. Avtokorrelyatsiyaning mohiyati va sabablari
• 2. Avtokorrelyatsiyani aniqlash
• 3. Avtokorrelyatsiyaning oqibatlari

Bitta ob'ektni bir qancha ketma-ket momentlar (davrlar) uchun tavsiflovchi ma'lumotlardan qurilgan modellar vaqt seriyalari modellari deb ataladi. Vaqt seriyasi - bu bir necha ketma-ket lahzalar yoki davrlar uchun ko'rsatkich qiymatlari to'plami. Ilova an'anaviy usullar Vaqt seriyalari ko'rinishida taqdim etilgan o'zgaruvchilarning sabab-oqibat munosabatlarini o'rganish uchun korrelyatsiya-regressiya tahlili bir qator natijalarga olib kelishi mumkin. jiddiy muammolar qurilish bosqichida ham, ekonometrik modellarni tahlil qilish bosqichida ham paydo bo'ladi. Avvalo, bu muammolar ekonometrik modellashtirishda ma'lumotlar manbai sifatida vaqt qatorlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq.

Bitta ob'ektni bir qancha ketma-ket momentlar (davrlar) uchun tavsiflovchi ma'lumotlardan qurilgan modellar vaqt seriyalari modellari deb ataladi. Vaqt seriyasi - bu bir necha ketma-ket lahzalar yoki davrlar uchun ko'rsatkich qiymatlari to'plami. Ilova an'anaviy usullar Vaqt seriyalari ko'rinishida taqdim etilgan o'zgaruvchilarning sabab-oqibat munosabatlarini o'rganish uchun korrelyatsiya-regressiya tahlili bir qator natijalarga olib kelishi mumkin. jiddiy muammolar qurilish bosqichida ham, ekonometrik modellarni tahlil qilish bosqichida ham paydo bo'ladi. Avvalo, bu muammolar ekonometrik modellashtirishda ma'lumotlar manbai sifatida vaqt qatorlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq.

Avtokorrelyatsiya - bu vaqt yoki fazoviy ma'lumotlar seriyasining ketma-ket elementlari munosabati. Ekonometrik tadqiqotlarda ko'pincha qoldiqlarning dispersiyasi doimiy bo'lgan holatlar yuzaga keladi, lekin ularning kovariatsiyasi kuzatiladi. Bu hodisa qoldiq avtokorrelyatsiya deb ataladi.

Avtokorrelyatsiya - bu vaqt yoki fazoviy ma'lumotlar seriyasining ketma-ket elementlari munosabati. Ekonometrik tadqiqotlarda ko'pincha qoldiqlarning dispersiyasi doimiy bo'lgan holatlar yuzaga keladi, lekin ularning kovariatsiyasi kuzatiladi. Bu hodisa qoldiq avtokorrelyatsiya deb ataladi.