1. Avtokorrelyatsiyaning mohiyati va sabablari Avtokorrelyatsiyani aniqlash

Korrelogramma tahlili ba'zan juda qiyin vazifadir. Shuning uchun biz vaqt qatorlarining ayrim sinflari uchun korrelogrammalarning tipik xatti-harakati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, ba'zi bir statsionar bo'lmagan vaqt qatorlari uchun korrelogrammaning harakatini ko'rib chiqaylik. Funktsiyaning o'zi qiymatlariga qo'shimcha ravishda, grafiklar odatda ushbu funktsiyaning ishonch chegaralarini ko'rsatadi.

• Korrelogramma tahlili ba'zan juda qiyin vazifadir. Shuning uchun biz vaqt qatorlarining ayrim sinflari uchun korrelogrammalarning tipik xatti-harakati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, ba'zi bir statsionar bo'lmagan vaqt qatorlari uchun korrelogrammaning harakatini ko'rib chiqaylik. Funktsiyaning o'zi qiymatlariga qo'shimcha ravishda, grafiklar odatda ushbu funktsiyaning ishonch chegaralarini ko'rsatadi.

Agar birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti eng yuqori bo'lsa, o'rganilayotgan qator faqat trendni o'z ichiga oladi. Agar tartibning avtokorrelyatsiya koeffitsienti eng yuqori bo'lsa, u holda seriya vaqt nuqtalarida davriylik bilan tsiklik tebranishlarni o'z ichiga oladi. Agar avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining hech biri ahamiyatli bo'lmasa, ushbu seriyaning tuzilishi haqida ikkita taxmindan birini amalga oshirish mumkin: yoki qatorda tendentsiyalar va tsiklik tebranishlar mavjud emas yoki qator kuchli chiziqli bo'lmagan tendentsiyani o'z ichiga oladi, bu esa qo'shimcha tahlilni talab qiladi. aniqlanishi. Shuning uchun darajalarning avtokorrelyatsiya koeffitsienti va avtokorrelyatsiya funktsiyasidan vaqt seriyasida trend komponenti va tsiklik (mavsumiy) komponentning mavjudligi yoki yo'qligini aniqlash uchun foydalanish kerak.

• Agar birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti eng yuqori bo'lsa, o'rganilayotgan qator faqat trendni o'z ichiga oladi. Agar tartibning avtokorrelyatsiya koeffitsienti eng yuqori bo'lsa, u holda seriya vaqt nuqtalarida davriylik bilan tsiklik tebranishlarni o'z ichiga oladi. Agar avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining hech biri ahamiyatli bo'lmasa, ushbu seriyaning tuzilishi haqida ikkita taxmindan birini amalga oshirish mumkin: yoki qatorda tendentsiyalar va tsiklik tebranishlar mavjud emas yoki qator kuchli chiziqli bo'lmagan tendentsiyani o'z ichiga oladi, bu esa qo'shimcha tahlilni talab qiladi. aniqlanishi. Shuning uchun darajalarning avtokorrelyatsiya koeffitsienti va avtokorrelyatsiya funktsiyasidan vaqt seriyasida trend komponenti va tsiklik (mavsumiy) komponentning mavjudligi yoki yo'qligini aniqlash uchun foydalanish kerak.