1. Avtokorrelyatsiyaning mohiyati va sabablari Avtokorrelyatsiyani aniqlash

Avtokorrelyatsiyani aniqlash

• Regressiya tenglamasi parametrlarining noma'lum qiymatlari tufayli og'ishlarning haqiqiy qiymatlari ham noma'lum bo'ladi.
• , t = 1,2 ... T. Shuning uchun ularning mustaqilligi haqidagi xulosalar empirik regressiya tenglamasidan olingan t = 1,2 ... T hisob-kitoblar asosida amalga oshiriladi. Avtokorrelyatsiyani aniqlashning mumkin bo'lgan usullarini ko'rib chiqing.

Avtokorrelyatsiyani grafik jihatdan aniqlashning bir necha variantlari mavjud. Ulardan biri og'ishlarni ko'rsatadi

• Avtokorrelyatsiyani grafik jihatdan aniqlashning bir necha variantlari mavjud. Ulardan biri og'ishlarni ko'rsatadi
• ularning olingan t momentlari bilan (ularning seriya raqamlari i) rasmda ko'rsatilgan. 2.1 Bular ketma-ket vaqtli diagrammalar deb ataladi. Bunday holda, abscissa o'qi bo'yicha, odatda, statistik ma'lumotlarni olish vaqti (momenti) yoki kuzatuvning tartib raqami kechiktiriladi va ordinata o'qi bo'yicha og'ishlar (yoki og'ishlarni baholash)

Qator usuli

• Bu usul juda oddiy: og'ish belgilari ketma-ket aniqlanadi.
• , t = 1,2 ... T. Masalan,(-----)(+++++++)(---)(++++)(-),
• Bular. 20 ta kuzatuvda 5 "-", 7 "+", 3 "-", 4 "+", 1 "-".
• Qator bir xil belgilarning uzluksiz ketma-ketligi sifatida aniqlanadi. Bir qatordagi belgilar soni qator uzunligi deyiladi.
• Belgilarning vizual taqsimoti og'ishlar orasidagi aloqalarning tasodifiy bo'lmaganligini ko'rsatadi. Agar kuzatuvlar soni n ga nisbatan juda oz qator bo'lsa, u holda ijobiy avtokorrelyatsiya ehtimoli katta. Agar seriyalar juda ko'p bo'lsa, unda salbiy avtokorrelyatsiya bo'lishi mumkin.

Avtokorrelyatsiya koeffitsienti xossalari.

• 1. Oʻxshatish yoʻli bilan yasaladi chiziqli koeffitsient korrelyatsiya va shu tariqa qatorning joriy va oldingi darajalarining faqat chiziqli munosabatlarining qattiqligini tavsiflaydi. Shuning uchun avtokorrelyatsiya koeffitsienti chiziqli (yoki chiziqliga yaqin) tendentsiya mavjudligini baholash uchun ishlatilishi mumkin.
• 2. Avtokorrelyatsiya koeffitsienti belgisiga ko'ra, qator darajalarining o'sishi yoki kamayishi tendentsiyasi haqida xulosa chiqarish mumkin emas. Iqtisodiy ma'lumotlarning ko'pgina vaqt seriyalari darajalarning ijobiy avtokorrelyatsiyasini o'z ichiga oladi, ammo ular pasayish tendentsiyasiga ega bo'lishi mumkin.