Эконометрический анализ

Глава 2. Модель линейной регрессии
здесь может служить литература, посвященная модели потребления при по-
стоянном уровне дохода [см., например, Friedman (1957)].
Мы предполагаем, что каждое наблюдение в выборке
(
y
i
, x
i
1
, x
i
2
, . . . , x
iK
)
,
i
= 1
, . . . , n
порождено случайным процессом, описываемым уравнением
y
i
=
x
i
1
β
1
+
x
i
2
β
2
+
· · ·
+
x
iK
β
K
+
ε
i
.
Наблюдаемое значение
y
i
складывается из детерминированной части и слу-
чайного члена
ε
i
. Наша цель — оценить величины неизвестныхпараметров
модели, исследовать соответствие теоретической модели и имеющихся дан-
ных, исследовать на этих данных, выполняются ли предположения теории,
и, возможно, предсказать с помощью модели значения переменной
y
. Наши
дальнейшие действия существенно зависят от предположений относитель-
но случайного процесса, породившего имеющиеся у нас наблюдения.
Пример 2.1.
Кейнсианская функция потребления
В примере 1.2 рассматривалась модель потребления, предложенная Кейн-
сом в его
General Theory
(1936). Теория о том, что уровни потребления
C
и дох ода
X
связаны, представляется вполне соответствующей наблюдае-
мым фактам, представленным на рис. 1.1 и 2.1. (Данные содержатся в табл.
F2.1.)
Рис. 2.1. Потребление в США в 1940–1950 гг.
Конечно, линейная функция является всего лишь приближением. Даже
если пропустить аномальные наблюдения военныхлет, потребление и до-
ход нельзя связать каким-либо простым